C语言经典算法之期望-最大算法

JJJ69

于 2024-03-24 10:30:26 发布

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分类专栏： C语言经典算法文章标签：算法 c语言 c++

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A.期望最大化（Expectation Maximization，EM）算法的优点：

B.期望最大化算法的缺点：

四现实中的应用

前言

A.建议

1.学习算法最重要的是理解算法的每一步，而不是记住算法。

2.建议读者学习算法的时候，自己手动一步一步地运行算法。

B.简介

在C语言中实现期望最大化（Expectation-Maximization, EM）算法的具体代码会相当复杂，因为它涉及到具体的概率模型和迭代过程。

一代码实现

下面给出一个简化的示例，展示如何基于混合高斯模型（Gaussian Mixture Model, GMM）来概念性地实现EM算法的基本结构。请记住，实际实现时需要根据具体应用场景填充缺失的细节和完整的数据结构。

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

// 假设我们有一个GMM结构体，包含若干高斯分布参数
typedef struct GaussianComponent {
    double mean[/*维度*/];
    double covariance[/*维度*维度*/];
    double weight; // 权重
} GaussianComponent;

typedef struct GaussianMixtureModel {
    int K; // 高斯分布的数量
    GaussianComponent* components;
    double* responsibilities; // 负责度
} GaussianMixtureModel;

// E-step: 计算每个数据点对每个高斯分布的responsibilities
void e_step(GaussianMixtureModel* gmm, double* dataset[], int num_data_points, int dimensions) {
    for (int i = 0; i < num_data_points; ++i) {
        double sum_prob = 0.0;
        for (int k = 0; k < gmm->K; ++k) {
            // 计算观测数据点i对于第k个高斯分布的概率密度
            double prob = ... // 根据高斯分布公式计算概率
            gmm->responsibilities[i * gmm->K + k] = prob * gmm->components[k].weight;
            sum_prob += gmm->responsibilities[i * gmm->K + k];
        }

        // 归一化responsibilities
        for (int k = 0; k < gmm->K; ++k) {
            gmm->responsibilities[i * gmm->K + k] /= sum_prob;
        }
    }
}

// M-step: 更新高斯分布的参数
void m_step(GaussianMixtureModel* gmm, double* dataset[], int num_data_points, int dimensions) {
    // 更新权重、均值和协方差矩阵
    double new_weights[gmm->K] = {0};
    double new_means[gmm->K][dimensions] = {{0}};
    double new_covariances[gmm->K][dimensions*dimensions] = {{{0}}};

    for (int i = 0; i < num_data_points; ++i) {
        for (int k = 0; k < gmm->K; ++k) {
            new_weights[k] += gmm->responsibilities[i * gmm->K + k];
            for (int d = 0; d < dimensions; ++d) {
                new_means[k][d] += gmm->responsibilities[i * gmm->K + k] * dataset[i][d];
            }
        }
    }

    // 计算平均值（除以新的权重）
    for (int k = 0; k < gmm->K; ++k) {
        new_weights[k] /= num_data_points;
        for (int d = 0; d < dimensions; ++d) {
            new_means[k][d] /= new_weights[k];
        }
    }

    // 更新协方差矩阵（此处省略了详细的计算过程，实际中需要计算每个数据点减去均值后的乘积和）
    // ...

    // 更新GMM结构体中的参数
    for (int k = 0; k < gmm->K; ++k) {
        gmm->components[k].weight = new_weights[k];
        // 复制新的均值
        memcpy(gmm->components[k].mean, new_means[k], dimensions * sizeof(double));
        // 复制新的协方差矩阵（省略了具体实现）
        // ...
    }
}

// EM算法主循环
void em_algorithm(GaussianMixtureModel* gmm, double* dataset[], int num_data_points, int dimensions, int max_iterations) {
    double prev_likelihood = 0.0;
    double curr_likelihood = compute_log_likelihood(gmm, dataset, num_data_points, dimensions); // 初始似然性

    for (int iter = 0; iter < max_iterations; ++iter) {
        // E-step
        e_step(gmm, dataset, num_data_points, dimensions);

        // M-step
        m_step(gmm, dataset, num_data_points, dimensions);

        // 计算新的似然性并检查收敛
        curr_likelihood = compute_log_likelihood(gmm, dataset, num_data_points, dimensions);
        if (fabs(curr_likelihood - prev_likelihood) < convergence_threshold) {
            break; // 收敛跳出
        }
        prev_likelihood = curr_likelihood;
    }
}

// 计算数据集的对数似然性（仅示例，实际实现会更复杂）
double compute_log_likelihood(GaussianMixtureModel* gmm, double* dataset[], int num_data_points, int dimensions) {
    // 实现省略...
}

// 主函数（假设输入数据准备和输出结果处理）
int main() {
    // 初始化GMM模型、读取数据、分配内存...
    GaussianMixtureModel gmm;
    // 初始化gmm...
    
    em_algorithm(&gmm, your_dataset, num_data_points, dimensions, max_iterations);

    // 输出结果、清理内存...
    return 0;
}

请注意，上述代码并未包含所有的细节，如计算高斯分布的概率密度、更新协方差矩阵的具体数学公式、计算对数似然性的详细过程等。在实际项目中，这些部分需要根据具体的数据结构和概率模型补充完整。此外，代码中对内存管理和错误处理进行了简化，实际开发中应确保内存正确分配和释放，以及在适当的地方加入错误处理代码。

二时空复杂度

期望最大化（Expectation-Maximization，EM）算法的时空复杂度取决于其具体应用领域的模型复杂性和数据集规模。这里以一个广泛应用的场景——高斯混合模型（Gaussian Mixture Model，GMM）为例来讨论EM算法的时空复杂度。

A.时间复杂度：

在GMM中，EM算法的每次迭代通常包括两个主要步骤：E步（期望步）和M步（最大化步）。

E步： E步通常涉及计算每个观察数据点对每个高斯分量的责任度（responsibility）。这一步骤的时间复杂度与数据集大小成线性关系，假设数据集有N个样本，每个样本维度为D，且模型有K个高斯分量，那么E步的时间复杂度大致为。
M步： M步包括更新每个高斯分量的权重、均值和协方差矩阵。更新权重需要遍历所有样本，时间复杂度为。更新均值时，同样需要遍历所有样本和特征维度，时间复杂度为。至于更新协方差矩阵，由于涉及矩阵运算，复杂度更高，但如果采用合理的优化方法，如只更新与均值相关的部分，粗略估算也在范围内。

综合考虑，每轮迭代的整体时间复杂度约为至，具体取决于协方差矩阵更新的具体实现。