案例(五)具体金融数据分析
项目二:
案例详情
A公司是总部位于广州的一家公募基金管理公司,在公司对外发行的全部基金产品中,有一只名为“新金融股票型基金”,该基金在投资策略上是精选具有核心竞争优势、持续增长潜力且估值水平相对合理的A股市场金融股。截止到2020年5月末,该基金重仓的股票包括浦发银行(600000)、招商银行(600036)、海通证券(600837)、华泰证券(601688)、中国平安(601318)、中国太保(601601)。
假定你是A公司的一位基金经理助理,日常的工作就是协助“新金融股票型基金”的基金经理跟踪并分析已投资的股票。根据基金经理的要求,你需要运用Python完成3项编程任务。
编程任务
(1)获取6只股票在2014年1月1日至2020年5月31日期间的收盘价,计算每只股票的日收益率、年化平均收益率、年化收益波动率,计算日收益率时需用到自然对数;
(2)针对这6只股票构建投资组合,随机生成包括每只股票配置权重的一个数组(权重合计为1),并且计算以该权重配置的投资组合年化平均收益率、年化收益波动率;
(3)针对6只股票,随机生成2000组不同的股票配置权重数组,以此计算出相对应的2000个不同的投资组合年化平均收益率、年化收益波动率,并且以散点图的方式绘制在横坐标为年化收益波动率、纵坐标为年化平均收益率的坐标轴中。
开始编程:
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Wed Sept 23 8:59:40 2020
@author: mly
"""
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from pylab import mpl
mpl.rcParams['font.sans-serif'] = ['KaiTi']
mpl.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
stock_price=pd.read_excel('期末案例二.xlsx', sheet_name= "期末案例",header=0,index_col=0) #导入外部数据
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