金融数据分析（十三）投资组合问题

案例（五）具体金融数据分析

项目二：

案例详情

A公司是总部位于广州的一家公募基金管理公司，在公司对外发行的全部基金产品中，有一只名为“新金融股票型基金”，该基金在投资策略上是精选具有核心竞争优势、持续增长潜力且估值水平相对合理的A股市场金融股。截止到2020年5月末，该基金重仓的股票包括浦发银行（600000）、招商银行（600036）、海通证券（600837）、华泰证券（601688）、中国平安（601318）、中国太保（601601）。
假定你是A公司的一位基金经理助理，日常的工作就是协助“新金融股票型基金”的基金经理跟踪并分析已投资的股票。根据基金经理的要求，你需要运用Python完成3项编程任务。

编程任务

（1）获取6只股票在2014年1月1日至2020年5月31日期间的收盘价，计算每只股票的日收益率、年化平均收益率、年化收益波动率，计算日收益率时需用到自然对数；
（2）针对这6只股票构建投资组合，随机生成包括每只股票配置权重的一个数组（权重合计为1），并且计算以该权重配置的投资组合年化平均收益率、年化收益波动率；
（3）针对6只股票，随机生成2000组不同的股票配置权重数组，以此计算出相对应的2000个不同的投资组合年化平均收益率、年化收益波动率，并且以散点图的方式绘制在横坐标为年化收益波动率、纵坐标为年化平均收益率的坐标轴中。

开始编程：

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Wed Sept 23 8:59:40 2020

@author: mly
"""
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from pylab import mpl
mpl.rcParams['font.sans-serif'] = ['KaiTi']
mpl.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
stock_price=pd.read_excel('期末案例二.xlsx', sheet_name= "期末案例",header=0,index_col=0) #导入外部数据
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