金融数据分析（八）计算股票的超额收益率

最新推荐文章于 2024-08-05 19:15:00 发布

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分类专栏：笔记文章标签： python 数据分析

本文链接：https://blog.csdn.net/qq_43082153/article/details/108640859

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本文介绍如何使用Python进行金融数据分析，特别是计算股票的季度和年度超额收益率，即相对于市场平均收益率的收益表现。通过tushare的Python库获取数据，实现详细步骤留待后续分享。

摘要由CSDN通过智能技术生成

案例（三）简单金融数据分析

项目二：计算股票的超额收益率

设计一个程序，计算股票的季收益率和年收益率，并计算单支股票收益率相对同一时期股票市场平均收益率的超额收益率（即相对收益率）。

本项目采用tushare的Python SDK 获取数据
具体方法另开新篇。

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Sat Sept 19 9:30:36 2020

@author: mly
"""
import tushare as ts
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import ticker

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 用来正常显示中文标签

startday = '2015-01-01'
endday = '2020-04-01'
tscode = '600519'
tsindx = 'sh'
df1 = ts.get_k_data(tscode, start = startday, end = endday, ktype = 'M')
df2 = ts.get_k_data(tsindx, start = startday, end = endday, ktype = 'M')
df1.to_excel('600519.xlsx',index=False)
df2.to_excel('sh.xlsx',index=False)
df1=pd.read_excel('600519.xlsx',dtype={
   'code':'str'})
df2=pd.read_excel('sh.xlsx',dtype={
   'code':'str'})
df = df2[['date', 'close']].copy()
df.rename(columns={
   'close': 'indclose'}, inplace = True)
df = pd.merge(df[['date', 'indclose']]