自回归模型AR(p)的python实现【案例】

目录

1. AR模型

2. statsmodels.tsa.ar_model

3. 示例：

4. matplotlib查看模型预测结果

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1. AR模型

时间序列数据通常可由历史数据的加权和与随机扰动的叠加来表示，p阶自回归模型的形式为：

 式中为常系数，为随机扰动（噪声）项。

假设为白噪声，则自回归模型存在平稳解，稳定的差分方程系统称为AR(p)模型。

2. statsmodels.tsa.ar_model

python中用statsmodels.tsa.ar_model包中的AutoReg来实现自回归。

官网函数介绍：

statsmodels.tsa.ar_model — statsmodels

调用语句：

from statsmodels.tsa.ar_model import AutoReg

ar_model = AutoReg(endog, lags, trend='c', seasonal=False, exog=None, hold_back=None, period=None, missing='none', *, deterministic=None, old_names=False)

# 通常只需要两个参数
ar_model = AutoReg(timeseries, lags)

通常情况下只需要输入序列endog和阶数lags：

endog：一维时间序列

lags：模型阶数，可取lags=None（0阶），lags=[1, 4] 将仅包括滞后 1 和 4（），而 lags=4 将包括滞后 1、2、3 和 4（）。

3. 示例：

from statsmodels.tsa.ar_model import AutoReg
import numpy as np

# 生成N(0,1)随机正态分布（白噪声）
noise = np.random.randn(200)
wnoise = (noise-np.mean(noise))/np.std(noise)

# 生成AR(2)线性序列 X(t)=0.5X(t-1)+0.1X(t-2)
X = [20,10]  # 初值
for i in range(200):
    x2 = 0.5*X[i+1]+0.1*X[i]+wnoise[i]
    X.append(x2)

# 2阶AR模型拟合（OLS）
AR2_model = AutoReg(X, 2).fit()  
# 模型预测第3到第202个时间点的数据
predict = AR2_model.predict(2,201)  
# 计算残差
residual = X[2:]-predict

4. matplotlib查看模型预测结果

import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure()
plt.subplot(311)
plt.plot(X[2:])
plt.subplot(312)
plt.plot(predict)
plt.subplot(313)
plt.plot(residual)

残差仍然为N(0,1)的白噪声：

# 查看残差的分布
import scipy.stats as st   # 统计分析库
plt.figure()
n, bins, patches = plt.hist(residual,20, density=True, histtype='bar', facecolor='green')
power_mean = np.mean(residual)  # 均值约为0
power_std = np.std(residual)    # 方差约为1
y = st.norm.pdf(bins, power_mean, power_std)  # 拟合PDF
plt.plot(bins, y, color='k')
plt.text(-3,0.35,'μ='+'%.3f' %power_mean+'\n σ='+'%.3f' %power_std)

 

 

预测成功！