【python】实现一次指数平滑

最新推荐文章于 2024-09-05 08:30:00 发布

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python 数据分析一次指数平滑指数平滑

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python实现一次指数平滑

实现一次指数平滑（取多个n值），代码与解析如下：

l = (5,2,9,15,22,29,37,48,60,78);#初始数据
n = 0.5#设置平滑系数
s0 = (l[0]+l[1]+l[2])/3 #数据量小于20，一般取前三项的均值
s1 = n*l[0] + (1-n)*s0
for i in range(1,10):
	t = s1
	s = n*l[i] + (1-n)*t
	t = s
print(s)

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一文速学数模-时序预测模型(四)二次指数平滑法和三次指数平滑法详解+Python代码实现

master_hunter的博客

08-30

5172

好久没来更时间序列分析算法了，今天把平滑法这一个常用且宽泛的时序算法给补完。这篇文章完结了就代表整个传统时序预测算法讲完了。一文速学-时间序列分析算法之指数平滑法详解+Python代码实现_fanstuck的博客-CSDN博客_指数平滑法python下篇文章就是详解单变量时间序列预测的所有模型和算法了。此系列将会一直写到现在比较火热的LSTM短时时序预测以及更多先进且方便的时序预测算法。希望读者看完能够在评论区提出错误或者看法，博主会长期维护博客做及时更新。在一次指数平滑法的基础之上再去做趋势移动。....

指数平滑算法(1)-简单指数平滑(python)

m0_57287985的博客

02-14

941

对最近的观测结果给予更大的权重，而不是对遥远过去的观测结果给予更大的权重可能是明智的。简单指数平滑值序列出现一定的滞后偏差的程度随着权系数（平滑系数）a 的增大而减少，但当时间序列的变动出现直线趋势时，用一次指数平滑法来进行预测仍将存在着明显的滞后偏差，需要二次指数平滑来解决。指数平滑算法是一种应用广泛的时间序列算法，在一般情况下，时间序列的数值变化规律有以下四种如图1，不同的指数平滑算法应用于不同的变化规律，本文章重点讲解“简单指数平滑”，其适用于无长期变动规律，无季节变动规律的情况。

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python构建指数平滑预测模型示例

01-03

指数平滑法 其实我想说自己百度的… 只有懂的人才会找到这篇文章… 不懂的人…看了我的文章…还是不懂哈哈哈 指数平滑法相比于移动平均法，它是一种特殊的加权平均方法。简单移动平均法用的是算术平均数，近期数据对预测值的影响比远期数据要大一些，而且越近的数据影响越大。指数平滑法正是考虑了这一点，并将其权值按指数递减的规律进行分配，越接近当前的数据，权重越大；反之，远离当前的数据，其权重越小。指数平滑法按照平滑的次数，一般可分为一次指数平滑法、二次指数平滑法和三次指数平滑法等。然而一次指数平滑法适用于无趋势效应、呈平滑趋势的时间序列的预测和分析，二次指数平滑法多适用于呈线性变化的时间序列预测。具体公式

用Python实现时间序列模型实战——Day 11: 指数平滑模型

最新发布

qq_41698317的博客

09-05

2415

简单指数平滑 (SES)适用场景：适用于没有趋势和季节性波动的平稳时间序列。优点：简单易用，计算量小。缺点：无法处理具有趋势或季节性的序列。霍尔特线性趋势模型适用场景：适用于具有线性趋势但没有季节性的时间序列。优点：能够捕捉线性趋势，适合趋势明显的数据。缺点：无法处理季节性波动。霍尔特-温特斯季节性模型适用场景：适用于具有季节性和趋势的时间序列。优点：能够同时捕捉趋势和季节性波动，是最为灵活的指数平滑模型。缺点：计算量相对较大，模型较复杂。

python实现一次指数平滑

weixin_44616447的博客

02-28

595

l = (7082.2,8034.5,8486.4,9374.9,10198.72,10291.1,9795.3,9271.1,9225.8902,9808.1873);#初始数据# a = 0.5#设置平滑系数# s0 = (l[0]+l[1]+l[2])/3#数据量小于20，一般取前三项的均值# s1 = a*l[0] + (1-a)s0 for i in range(1,11): t = s1 s = al[i] + (1-a)*t t = s print(s) ...

指数平滑--基于python实现

meng_shangjy的博客

03-27

9650

import numpy as npfrom matplotlib import pyplot as plt#指数平滑公式def exponential_smoothing(alpha,s): s2=np.zeros(s.shape) #s.shape定义返回数组的形状输入参数：类似数组(比如列表，元组等)或是数组 ...

指数平滑-Python代码-信息分析与预测

05-23

信息分析与预测的实验，Python写的代码，萌新代码，勿喷，仅仅只是方便没时间写实验的朋友，直接用python打开就能运行

python-编码实现指数平滑法移动平均法

weixin_43890415的博客

05-06

6056

文章目录1.实现移动平均2.实现指数平滑3.数据集的检查结果移动平均指数平滑 1.实现移动平均 a)一次移动平均，取多个n值，计算标准差； b)二次移动平均，计算参数a,b，进行预测；代码： # -*- coding=utf-8 -*- # name: nan chen # date: 2021/4/8 14:28 import csv import matplotlib.pyplot as plt # 读取数据文件 with open(r"D:\Downloads\train.csv", encod

基于python语言实现三重指数平滑模型的网格搜索超参数优化项目源码+超详细注释+数据.zip

12-02

在时间序列预测中,三次指数平滑算法指可以对同时含有趋势和季节性的时间序列进行预测，该算法是基于一次指数平滑和二次指数平滑算法的程序只修改了使用的预测模型部分，从SARIMA模型改成了ExponentialSmoothing...

python构建指数平滑预测模型_指数平滑预测法python实现

weixin_39699313的博客

12-01

2954

说明：基于python的指数平滑预测平滑系数确定、计算、误差分析、结果输出与可视化。指数平滑法指数平滑法是生产预测中常用的一种方法。也用于中短期经济发展趋势预测，所有预测方法中，指数平滑是用得最多的一种。简单的全期平均法是对时间数列的过去数据一个不漏地全部加以同等利用；移动平均法则不考虑较远期的数据，并在加权移动平均法中给予近期资料更大的权重；而指数平滑法则兼容了全期平均和移动平均所长，不舍弃过去...

指数平滑算法

02-08

指数平滑算法

python 二次平滑,时间序列数据之一、二、三阶指数平滑法（Python代码）

weixin_42504649的博客

03-25

3117

基本概念时间序列数据：是指一个数据序列，在时域上存在相互依赖的关系前提假设：时间序列分析一般假设我们获得的数据在时域上具有一定的相互依赖关系，例如股票价格在t时刻很高，那么在t+1时刻价格也会比较高(跌停才10%)；如果股票价格在一段时间内获得稳定的上升，那么在接下来的一段时间内延续上升趋势的概率也会比较大。目标：(1)发现这种隐含的依赖关系，并增加我们对此类时间序列的理解；(2)对未观测到的或者...

python数学建模--时间序列模型--指数平滑

m0_54510474的博客

11-23

3611

python数学建模--时间序列模型--指数平滑

时间序列——python3手撕指数平滑代码

友培的博客

04-07

1245

文章目录数据介绍python一二次平滑指数法数据介绍传送门一段值是value，一段值是时间 index_array处理后数据为下图，可以理解为联合index，具有唯一性 value_array处理后数据为下图，可以理解为，每一个小列表对应上图的一个index，31天数据，一共24个index python一二次平滑指数法误差采用的是均方误差 # -*- coding: utf-8 -*- # @Time : 2022-04-07 15:44 # @Author : XiaoYouPei # @

二次指数平滑算法Python实现

EdwardLorenz的博客

03-15

4395

import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import pymysql # Read data from csv files # df = pd.read_csv('E://CapacityData/test-data-set/MeishanRenshou.csv') # Read da

时间序列数据之一阶指数平滑法以及python代码实现

Peter清风

12-02

8097

基本概念时间序列数据：是指一个数据序列，在时域上存在相互依赖的关系前提假设：时间序列分析一般假设我们获得的数据在时域上具有一定的相互依赖关系，例如股票价格在t时刻很高，那么在t+1时刻价格也会比较高（跌停才10%）；如果股票价格在一段时间内获得稳定的上升，那么在接下来的一段时间内延续上升趋势的概率也会比较大。目标：（1）发现这种隐含的依赖关系，并增加我们对此类时间序列的理解；（2）对...

一文速学数模-时序预测模型(五)指数平滑法详解+Python代码实现

master_hunter的博客

08-16

4946

指数平滑法是生产预测中常用的一种方法。也用于中短期经济发展趋势预测，所有预测方法中，指数平滑是用得最多的一种。简单的全期平均法是对时间数列的过去数据一个不漏地全部加以同等利用；移动平均法则不考虑较远期的数据，并在加权移动平均法中给予近期资料更大的权重；而指数平滑法则兼容了全期平均和移动平均所长，不舍弃过去的数据，但是仅给予逐渐减弱的影响程度，即随着数据的远离，赋予逐渐收敛为零的权数。...

时间序列分析方法之 -- 指数平滑（Exponential Smoothing）原理及Python代码示例

wodertianna的博客

07-30

1091

原理指数平滑（Exponential Smoothing）是一种用于时间序列分析和预测的平滑技术。与简单移动平均（SMA）和加权移动平均（WMA）不同，指数平滑通过对最新的数据点赋予更大的权重，从而对最新的变化更加敏感。它的基本思想是使用指数加权平均对时间序列数据进行平滑，权重随时间指数衰减。其中，是时间 ttt 的趋势值， β 是趋势平滑系数。其中，是时间 ttt 的季节性值， γ是季节性平滑系数， L是季节周期长度。适用情况Python 示例代码。

python三次指数平滑法预测代码

09-16

下面是使用Python编写的三次指数平滑法预测代码： ```python import numpy as np def triple_exponential_smoothing(series, alpha, beta, gamma, n_preds): """ 三次指数平滑法预测函数参数： series：时间序列数据 alpha：平滑系数 beta：趋势系数 gamma：季节性系数 n_preds：预测步数返回：预测结果 """ result = [] season_length = len(series) // 4 initial_seasonal_components = np.array([series[i] - series[i - season_length] for i in range(season_length)]) def smooth(series, alpha): smoothed = [series[0]] for i in range(1, len(series)): smoothed.append(alpha * series[i] + (1 - alpha) * smoothed[i - 1]) return smoothed def triple_smooth(series, alpha, beta, gamma, season_length, n_preds): smooth_result = smooth(series, alpha) trend = smooth(smooth_result, beta) seasonal = [initial_seasonal_components[i % season_length] for i in range(len(series))] forecast = [smooth_result[-1] + trend[-1] + seasonal[-season_length]] for _ in range(n_preds - 1): next_smooth = alpha * (series[-1] - seasonal[-1]) + (1 - alpha) * (smooth_result[-1] + trend[-1]) next_trend = beta * (next_smooth - smooth_result[-1]) + (1 - beta) * trend[-1] next_seasonal = gamma * (series[-1] - next_smooth) + (1 - gamma) * seasonal[-season_length] forecast.append(next_smooth + next_trend + next_seasonal) smooth_result.append(next_smooth) trend.append(next_trend) seasonal.append(next_seasonal) series.append(next_smooth + next_trend + next_seasonal) return forecast result = triple_smooth(series, alpha, beta, gamma, season_length, n_preds) return result # 使用示例 series = [10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32] alpha = 0.5 beta = 0.4 gamma = 0.3 n_preds = 4 predicted_values = triple_exponential_smoothing(series, alpha, beta, gamma, n_preds) print("预测结果：", predicted_values) ``` 以上代码实现了三次指数平滑法的预测功能。在函数`triple_exponential_smoothing`中，通过指定的平滑系数alpha、趋势系数beta和季节性系数gamma，以及预测步数n_preds，对给定的时间序列数据进行预测。代码中的例子是一个简单的序列，可以通过修改series、alpha、beta、gamma和n_preds来适应不同的场景和需求。最后，打印出预测结果predicted_values。