使用R语言基于新浪股票数据分析金融数据的 统计常识

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使用 R 语言基于新浪股票数据分析金融数据的“统计常识”

一、实验介绍

1.1 实验内容

本实验课程以网络上的新浪股票数据为代表，研究金融数据的一些简单的统计性质。首先介绍相关的理论基础，然后在 R 上进行相关的操作，这些主要包括加载所需要的 R 包，在网络上直接载入股票数据，绘制股票数据的一些典型图形以及最终对股票的收益进行一些简单的分析，为简单的金融数据分析打下一些基础。

1.2 实验知识点

• 金融数据的统计性质介绍
• 添加 quantmod 、fBasics包
• 访问和下载网络上的股票数据
• 股票数据的K线图、时序、密度函数图
• 股票收益率的正态性检验

1.3 实验环境

• R version 3.4.1
• Xfce 终端

1.4 适合人群

本课程难度为一般，属于初级级别课程，适合具有 R 语言基础的用户，熟悉 R 语言基础知识并加深巩固，逐渐学会用 R 语言分析金融数据。

二、理论介绍

2.1 统计指标

均值（mean）：是表示一组数据集中趋势的统计指标，是指在一组数据中所有数据之和再除以这组数据的个数。

方差（variance）：是衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。在统计学中是标准的二阶中心距，在许多实际问题中，研究方差即偏离程度有着重要意义。

偏度（skewness）：是统计数据分布偏斜方向和程度的度量，是统计数据分布非对称程度的数字特征。在统计学中是标准的三阶中心距，度量关于其均值的对称性。

峰度（kurtosis）：又称峰态系数，是反映概率密度分布曲线在平均值处峰值高低的特征数。在统计学中是标准的四阶中心距，峰度反映了峰部尖度和尾部厚度。

2.2 正态性检验原理

在此处所用的检验为 JB 正态性检验，是 Jarque 和 Bera 两个人将单独的偏度 t 检验和峰度 t 检验融合在一起而建立的正态性检验原理。

若在规定的显著性水平下（通常为 5% ），拒绝原假设，则不满足正态分布。

三、实验步骤

3.1 下载安装所需的 R 包

要对金融数据进行分析，需要运用 R 的一些分析工具--R 软件包，本次实验主要所需要用到的 R 软件包，主要有两个：quantmod 和fBasics 软件包.

首先，需要进入R环境。

sudo R

然后下载安装我们所需要的程序包。

>install.packages("quantmod")

执行这条命令以后界面会弹出一个选择镜像的窗口，自己可以选择合适的镜像