PCA主成分分析-原理详解

晨晨丶

于 2024-03-17 08:30:00 发布

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分类专栏：算法信号处理文章标签：算法机器学习数学建模矩阵

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理论基础

PCA的数学基础建立在线性代数、统计学的概念之上，尤其是向量空间、特征值与特征向量、协方差矩阵等。PCA通过寻找数据的协方差矩阵的特征向量和特征值，确定数据中方差最大的方向，这些方向称为主成分。每个主成分都是原始数据在某个特定方向上的投影，这些方向互相正交（在数学上表示为特征向量之间的正交性）。

PCA的数学基础依赖于线性代数和统计学中的几个关键概念：

协方差

衡量两个变量如何一起变化。如果两个变量同时增加或减少，它们具有正协方差；如果一个变量增加而另一个减少，则协方差为负。

假设我们有两个随机变量 X 和 Y，它们各自有 n 个观测值，分别表示为 $x_{1}$ , $x_{2}$ ,..., $x_{n}$ 和 $y_{1}$ , $y_{2}$ ,..., $y_{n}$ 。X 和 Y 的协方差可以用下面的公式计算：

其中， $\overline{x}$ 是 X 的样本均值， $\overline{y}$ 是 Y 的样本均值，计算方式如下：

特征值和特征向量

一个矩阵的特征值和特征向量表征了这个矩阵的某些基本特性。在PCA中，协方差矩阵的特征值和特征向量用于确定数据的主要变化方向。

给定一个方阵 A，一个非零向量 v 被称为 A 的一个特征向量，如果 A 与 v 的乘积只是 v 的一个标量扩展。这个标量称为特征值。数学上，这可以表示为：

其中，A 是一个 n×n 方阵，λ 是特征值，v 是对应的特征向量。

方差最大化

PCA通过方向的选择来最大化方差，这些方向（即主成分）代表了数据中最主要的结构和模式。

应用背景

自从它的提出，PCA已经被广泛应用于各个领域，包括：

统计学和数据分析：PCA广泛用于探索性数据分析、可视化以及数据压缩。通过降维，它可以帮助识别数据中的模式和结构，简化数据，使其易于分析和理解。
生物信息学：在基因表达数据分析、蛋白质组学和其他高通量生物技术中，PCA用于识别样本之间的关系以及重要的生物标志物。
金融：PCA在风险管理、资产定价等方面有应用，例如，通过分析不同金融工具之间的相关性来识别主要的市场风险因素。
图像处理：在图像压缩和特征提取中，PCA可以减少存储空间，同时保留图像的关键信息。
机器学习：PCA常用于预处理步骤，以减少模型训练所需的特征数量，提高训练效率和减轻过拟合。
社会科学：调查数据分析，识别关键因素。

技术挑战和限制

虽然PCA是一种强大的工具，但它也有局限。例如，PCA依赖于线性假设，即主要的信息可以通过数据的线性组合来捕获。对于非线性结构的数据，PCA可能无法有效地识别底层模式。此外，PCA对数据的尺度非常敏感，不同的尺度会导致不同的主成分。因此，在应用PCA之前，通常需要对数据进行标准化处理。

PCA详解

核心思想

主成分分析（PCA）的核心思想是通过降维来简化数据的复杂性，同时尽量保留原始数据集中的重要信息。具体来说，PCA旨在从多维数据中提取出最重要的几个特征（即主成分），这些特征能够捕捉数据集中的大部分变异性或信息。以下是PCA的几个核心概念：

1. 方差最大化

PCA试图找到数据中方差最大的方向。这是基于一个假设：数据的重要性可以通过它们的方差来衡量。方差大意味着数据在这个方向上分布得更广，因此可能包含更多的信息。

2. 协方差和数据的线性关系

通过分析数据特征间的协方差，PCA能够识别哪些维度（特征）之间存在最强的线性关系。这种关系的识别有助于理解数据中变量间的相互作用，同时帮助确定数据投影的方向。

3. 正交性和去相关

PCA通过正交变换将原始数据变换到一组线性无关的变量上，这组变量构成了数据的新基。这意味着提取的主成分彼此正交（在数学上相互独立），确保了新特征之间没有相关性。这样做的好处是简化了数据结构，使得每个主成分都捕捉到了数据中不同的信息。

4. 维度降低与信息保留

PCA的目的是在减少数据集的特征数量的同时，尽可能保留原始数据的信息。这通过在保留最大方差的同时，去除那些对解释数据变异性贡献较小的成分来实现。这种方法特别有用于处理高维数据集，其中许多特征可能是冗余的或者不太重要。

5. 数据解释性的提高

通过减少无关或冗余特征的数量，PCA有助于提高数据的解释性。通过集中在少数几个主要成分上，研究人员和数据分析师可以更容易地识别数据中的模式和趋势，从而提供洞察力和做出决策。

核心思想如下：

将坐标轴中心移到数据的中心，然后旋转坐标轴，使得数据在C1轴上的方差最大，即全部n个数据个体在该方向上的投影最为分散。意味着更多的信息被保留下来。C1成为第一主成分。
C2第二主成分：找一个C2，使得C2与C1的协方差（相关系数）为0，以免与C1信息重叠，并且使数据在该方向的方差尽量最大。
以此类推，找到第三主成分，第四主成分……第p个主成分。p个随机变量可以有p个主成分。

数学定义

设有一个随机向量 $X=(x_{1},x_{2},...,x_{n})^{T}$ ，其中包含了 n 个随机变量，每个变量有 m 个观测值。我们的目标是将这些变量转换为新的一组变量 $Y=(y_{1},y_{2},...,y_{n})^{T}$ ，这些新变量是原始变量的线性组合，且满足以下条件：

1. 线性不相关：新变量（主成分）之间相互正交（线性不相关）。

2. 方差递减：第一个主成分 $Y_{1}$ 有最大的方差，第二个主成分 $Y_{2}$ 有次大的方差，以此类推。每个主成分捕获了数据中尽可能多的信息（方差）。

算法流程

要详细展开主成分分析（PCA）的数学计算步骤，我们首先需要有一个数据集，并从这个数据集出发，步骤如下：

1. 数据标准化（样本去中心化）

给定一个 m×n 的数据矩阵 X，其中 m 是样本数，n 是特征数。首先，对数据进行标准化处理，确保每个特征的均值为0，标准差为1。对于矩阵 X 中的每个元素，执行：

其中，μ 是每个特征的平均值，σ 是每个特征的标准差。

2. 计算协方差矩阵

3. 计算协方差矩阵的特征值和特征向量(对协方差矩阵进行特征值分解)

求解协方差矩阵 C 的特征值 λ 和对应的特征向量 v：

4. 选择主成分

将特征值从大到小排序，并选择前 k 个特征值及其对应的特征向量，其中 k 是新的特征空间的维数（k≤n）。排序确保了选择的主成分是最能代表原始数据集方差的。

5. 构建投影矩阵

将选中的 k 个特征向量组合成一个投影矩阵 P，矩阵的每一列都是一个特征向量：

6. 转换数据到新的空间

最后，将原始数据矩阵 $X_{std}$ 通过投影矩阵 P 转换到新的空间，得到降维后的数据矩阵 Y：

此时，Y 就是主成分得分矩阵，其维度为 m×k，表示原始数据在选定的 k 个主成分方向上的投影。通过上述步骤，PCA 将原始数据集从一个可能高度相关的空间转换到了一个低维、线性不相关的新空间中，这个新空间由数据最重要的方向（即主成分）定义。

PCA代码实例

下面是一个简单的Python示例，演示如何使用sklearn库来执行主成分分析（PCA）。该示例包括生成一些模拟数据、执行PCA以及可视化结果的步骤。

如果你还没有安装sklearn和matplotlib，可以通过运行下面的命令来安装：

pip install scikit-learn matplotlib

Python代码示例如下

import numpy as np
from sklearn.decomposition import PCA
import matplotlib.pyplot as plt

# 生成模拟数据
np.random.seed(0)
mean = [0, 0]
cov = [[1, 0.8], [0.8, 1]]  # 协方差矩阵
X = np.random.multivariate_normal(mean, cov, 100)

# 执行PCA
pca = PCA(n_components=2)  # n_components设置为2，意味着我们想要投影到一个2维空间
pca.fit(X)
X_pca = pca.transform(X)

# 原始数据和PCA转换后的数据可视化
plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], alpha=0.8)
plt.title('Original Data')
plt.xlabel('X1')
plt.ylabel('X2')

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.scatter(X_pca[:, 0], X_pca[:, 1], alpha=0.8)
plt.title('Data after PCA')
plt.xlabel('Principal Component 1')
plt.ylabel('Principal Component 2')

plt.tight_layout()
plt.show()

# 打印主成分方向和解释的方差比例
print("Principal components direction:\n", pca.components_)
print("Variance explained by each component:\n", pca.explained_variance_ratio_)

参考

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%BB%E6%88%90%E5%88%86%E5%88%86%E6%9E%90

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PCA主成分分析-原理详解

主成分分析（Principal Component Analysis，PCA）的背景和发展可以追溯到20世纪初，是多元统计分析领域的一个基石。PCA最早由卡尔·皮尔逊（Karl Pearson）在1901年提出，目的是通过数学变换简化复杂数据的维度，同时尽量保留原始数据的重要信息。后来，哈罗德·霍特林（Harold Hotelling）在1933年进一步发展了这一理论。自那以后，PCA成为了多个领域，包括统计学、数据分析、机器学习等领域内一个非常重要和广泛使用的工具。
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