吴恩达学习笔记——七、正则化

七、正则化

7.1 过拟合的问题（over-fitting）

拟合有三种情况

• 欠拟合

• just right

• 过拟合（high variance）
  这会导致训练出的模型无法用于其他的数据

问题是，如果我们发现了过拟合问题，应该如何处理？

1. 丢弃一些不能帮助我们正确预测的特征。
   • 手工选择保留哪些特征
   • 使用一些模型选择的算法来帮忙（例如PCA）
2. 正则化。 保留所有的特征，但是减少参数的大小（magnitude）。

7.1.1 特征映射

通过组合的方式将两个或多个系数转为多个各种阶数的系数

如上图是power = 6 的例子

7.2 代价函数

上面的回归问题中如果我们的模型是：

我们可以从之前的事例中看出，正是那些高次项导致了过拟合的产生，所以如果我们能让这些高次项的系数接近于0的话，我们就能很好的拟合了。

所以我们要做的就是在一定程度上减小这些高次参数的值，这就是正则化的基本方法。

也就是将cost function替换成下面这一个

$J\left(\theta \right)=\frac{1}{2m}[\sum _{i=1}^m{(h_{\theta }(x^{(i)})-y^{(i)})}^2+\lambda \sum _{j=1}^n{\theta }_j^2]$

以使得过拟合问题得到解决

对于正则化，我们要取一个合理的 $\lambda$ 的值

7.3 正则化线性回归

正则化线性回归的代价函数为：

$J\left(\theta \right)=\frac{1}{2m}\sum _{i=1}^m[({(h_{\theta }(x^{(i)})-y^{(i)})}^2+\lambda \sum _{j=1}^n{\theta }_j^2)]$

如果我们要使用梯度下降法令这个代价函数最小化，因为我们未对进行正则化，所以梯度下降算法将分两种情形：

$Repeat$ $until$ $convergence${

​ ${\theta }_0:={\theta }_0-a\frac{1}{m}\sum _{i=1}^m((h_{\theta }(x^{(i)})-y^{(i)})x_0^{(i)})$

​ ${\theta }_j:={\theta }_j-a[\frac{1}{m}\sum _{i=1}^m((h_{\theta }(x^{(i)})-y^{(i)})x_j^{\left(i\right)}+\frac{\lambda }{m}{\theta }_j]$

​ $for$ $j=1,2,...n$

​ }

对上面的算法中$ j=1,2,…,n$ 时的更新式子进行调整可得：

${\theta }_j:={\theta }_j(1-a\frac{\lambda }{m})-a\frac{1}{m}\sum _{i=1}^m(h_{\theta }(x^{(i)})-y^{(i)})x_j^{\left(i\right)}$

同样也可以利用正规方程来求解正则化线性回归模型，方法如下所示：

图中的矩阵尺寸为 $(n+1)\ast (n+1)$

而且这样计算通过数学方法可以证明括号内的部分是可逆的

7.4 正则化的逻辑回归模型

自己计算导数同样对于逻辑回归，我们也给代价函数增加一个正则化的表达式，得到代价函数：

$J\left(\theta \right)=\frac{1}{m}\sum _{i=1}^m[-y^{(i)}\log \left(h_{\theta }\left(x^{(i)}\right)\right)-\left(1-y^{(i)}\right)\log \left(1-h_{\theta }\left(x^{(i)}\right)\right)]+\frac{\lambda }{2m}\sum _{j=1}^n{\theta }_j^2$

Python代码：

import numpy as np

def costReg(theta, X, y, learningRate):
    theta = np.matrix(theta)
    X = np.matrix(X)
    y = np.matrix(y)
    first = np.multiply(-y, np.log(sigmoid(X*theta.T)))
    second = np.multiply((1 - y), np.log(1 - sigmoid(X*theta.T)))
    reg = (learningRate / (2 * len(X))* np.sum(np.power(theta[:,1:theta.shape[1]],2))
    return np.sum(first - second) / (len(X)) + reg

要最小化该代价函数，通过求导，得出梯度下降算法为：

$Repeat$ $until$ $convergence${

​ ${\theta }_0:={\theta }_0-a\frac{1}{m}\sum _{i=1}^m((h_{\theta }(x^{(i)})-y^{(i)})x_0^{(i)})$

​ ${\theta }_j:={\theta }_j-a[\frac{1}{m}\sum _{i=1}^m(h_{\theta }(x^{(i)})-y^{(i)})x_j^{\left(i\right)}+\frac{\lambda }{m}{\theta }_j]$

​ $for$ $j=1,2,...n$

​ }

注：看上去同线性回归一样，但是知道 $h_{\theta }\left(x\right)=g\left({\theta }^{T}X\right)$，所以与线性回归不同。