EM算法的通俗理解

通俗理解

想象你有一堆红色和蓝色的小球，但是有个捣乱鬼把它们混在一起放进了不透明的盒子里。你知道有一定数量的红球和蓝球，但你看不见它们。你的目标是弄清楚盒子里有多少红球和蓝球，而不是直接看盒子里的球。

首先，你会随机猜测一些红球和蓝球的数量。这就是EM算法的初始猜测。然后，你开始观察盒子里的球。

在E步骤（Expectation Step）中，你闭上眼睛，摸摸盒子，试图估计每个球是红色或者蓝色的概率。虽然你看不见球，但你可以通过触摸来猜测每个球是红色或蓝色的可能性。

接着是M步骤（Maximization Step）。在这一步，你打开眼睛，从自己的触摸猜测中学到了一些信息，然后根据这些信息来调整你对红球和蓝球数量的猜测。你会重新调整你对红球和蓝球数量的估计，让它们更符合你的观察（即触摸）结果。

然后，你会重复这两个步骤：闭眼触摸（E步骤）以估计每个球的颜色概率，然后根据这些猜测打开眼睛调整对红球和蓝球数量的估计（M步骤）。你会一遍又一遍地重复这个过程，直到你的估计足够接近盒子里的实际情况为止。

最终，当你觉得自己的估计已经不再变化，或者变化非常微小时，你就认为自己找到了盒子里红球和蓝球的数量。这就是EM算法，它通过猜测隐藏信息并不断修正猜测，最终试图找到最接近实际情况的答案。

数学理解

当使用EM算法时，通常用数学公式来表示其迭代步骤。考虑一个含有隐变量的概率模型，假设观测数据为$X$，隐变量为 $Z$，模型参数为$\theta$。

1. E步骤（Expectation Step）：

在 E 步骤中，需要计算隐变量的后验概率，即在给定观测数据$X$和当前参数估计$\theta$下，隐变量$Z$ 的条件概率分布。这个步骤涉及计算隐变量的期望或概率分布。

可以用贝叶斯公式表示为：

$Q(\theta |{\theta }^{(t)})=E_{Z|X,{\theta }^{(t)}}[\log P(X,Z|\theta )|X,{\theta }^{(t)}]$

这里，$Q(\theta |{\theta }^{(t)})$ 表示在给定观测数据$X$和当前参数估计 ${\theta }^{(t)}$ 下，对参数 $\theta$ 的期望似然函数。

2. M步骤（Maximization Step）：

在 M 步骤中，根据 E 步骤得到的隐变量的期望或分布信息，通过最大化$Q(\theta |{\theta }^{(t)})$来更新模型参数 $theta$。

${\theta }^{(t+1)}=\arg {\max }_{\theta }Q(\theta |{\theta }^{(t)})$

这个步骤就是通过最大化 $Q(\theta |{\theta }^{(t)})$，找到新的模型参数 ${\theta }^{(t+1)}$。

EM算法会反复执行这两个步骤，通过不断更新参数$\theta$ 直到收敛为止。通过E步骤和M步骤的交替迭代，EM算法寻找到使得观测数据的对数似然函数最大化的参数估计值。