数学优化：寻找最大值

数学优化：寻找最大值

问题背景

在实际问题中，我们经常需要在一定的条件下寻找一组数的最大可能和。这些问题广泛存在于经济学、工程学和决策科学等领域。今天，我们将探讨一个简单但极具启示性的例子(在特定的线性优化问题中，如何通过选择最优解来最大化一个线性表达式。)。

数学模型

我们有三个变量 $q_1,q_2,q_3$，它们代表了三种不同的权重或者效用值。我们的目标是在一组特定的条件下，找到三个系数 $c_1,c_2,c_3$的最优组合，使得加权和 $c_1{q}_1+c_2{q}_2+c_3{q}_3$最大。

这个问题可以被建模为一个线性优化问题，其中系数 $c_i$ 必须满足两个条件：

1. 它们的和必须等于1（即 $c_1+c_2+c_3=1$）。
2. 每个系数必须大于或等于0（即 $c_i\ge 0$）。

解决方案

如果我们知道 $q_3$ 是三个 $q_i$ 中的最大值，直觉告诉我们，我们应该将所有的权重放在 $q_3$ 上。这不仅是直觉上的，而且在数学上也是可以证明的。由于所有系数的和为1，这意味着 $q_3$ 乘以系数的和等于 $q_3$ 本身，因此 $q_3$ 的任何分数都会小于等于 $q_3$。

数学证明

通过简单的数学推导，我们可以证明为什么将所有权重分配给 $q_3$ 是最优的。根据 $q_3$ 最大的假设，我们有：

$$q_3=(c_1+c_2+c_3)q_3\ge c_1{q}_1+c_2{q}_2+c_3{q}_3$$

这表明了当 $q_3$ 是最大值时，无论 $c_1,c_2$ 的值如何，$c_3=1$ 而 $c_1=c_2=0$

总是会给出我们想要的最大和。

更一般的总结

这个问题描述了一个特殊情况的线性规划问题，也是资源分配问题的一个例子。线性规划是数学优化的一个分支，它处理的是在一组线性不等式（也称为线性约束）的情况下，当目标函数也是线性的时，如何找到最优解。

更一般的数学表达中，这种类型的问题可以被表述为：

$$\text{maximize }{c}^{T}q$$

$$\text{subject to }\sum _{i=1}^n{c}_i=1,c_i\ge 0$$

其中，$c$ 是我们要找到的系数向量，$q$ 是给定的值向量，$c^T$ 表示 $c$ 的转置。目标是在满足约束条件的前提下，最大化目标函数 $c^{T}q$。

当假设 $q$ 中的某个元素明显大于其他元素时，问题的解决方法就变得很直观：把所有的资源分配给这个最大的元素。这在数学上称为角点解（Corner Solution），特别是在经济学中，当决策变量在某个极端上的时候使用这个术语。

在实际应用中，如果我们考虑 $q_i$ 代表不同资产的预期回报，那么 $c_i$ 就可以看作是在这些资产上的投资比例。这样的问题在金融投资管理中是很常见的，例如在确定投资组合时，如果一个资产的预期回报远远超过其他资产，那么在没有其他约束的情况下，将所有资本投资于这个资产是有意义的。这与贪心算法的思想相符合，贪心算法在每一步选择当前看起来最优的选择。