Schur 分解详解

Schur 分解详解

Schur分解是线性代数中的一种非常重要的矩阵分解方法，它将一个方阵分解为一个上三角矩阵和一个单位ary矩阵的乘积。Schur分解对于理解和计算矩阵的特征值、求解矩阵函数以及其他数值线性代数问题具有广泛的应用。它在数值计算中尤为重要，因为它提供了一种可靠的方式来简化矩阵的结构，尤其是在求解特征值时。

Schur 分解的定义

设 $A$ 是一个 $n\times n$ 的复矩阵（如果 $A$ 是实矩阵，也可以进行Schur分解），Schur定理告诉我们，任何一个方阵 $A$ 都可以分解为以下形式：

$$A=QT{Q}^H$$

其中，$Q$ 是一个单位ary矩阵（即 $Q^{H}Q=Q{Q}^H=I$，其中 $Q^H$ 是 $Q$ 的共轭转置），而 $T$ 是一个上三角矩阵。

上三角矩阵

上三角矩阵的定义是：一个方阵 $T=[t_{ij}]$ 被称为上三角矩阵，如果对于所有 $i>j$，矩阵中的元素 $t_{ij}=0$。换句话说，所有在主对角线下方的元素都为零。例如，一个 $4\times 4$ 的上三角矩阵可以表示为：

$$T=\left(\begin{array}{cccc}{t}_{11}& t_{12}& t_{13}& t_{14}\\ 0& t_{22}& t_{23}& t_{24}\\ 0& 0& t_{33}& t_{34}\\ 0& 0& 0& t_{44}\end{array}\right)$$

单位ary矩阵

单位ary矩阵 $Q$ 是一个复矩阵，满足 $Q^{H}Q=Q{Q}^H=I$，其中 $I$ 是单位矩阵。单位ary矩阵的列是单位向量，并且列与列之间是正交的。Schur分解中的矩阵 $Q$ 保持了矩阵的正交性（或单位ary性），这意味着它没有改变矩阵的“长度”和“角度”属性。

Schur 分解的步骤

Schur分解的过程通常通过数值算法进行。在实际计算中，我们通过一系列数值方法将矩阵 $A$ 转化为上三角矩阵 $T$，同时构造一个单位ary矩阵 $Q$，使得 $A=QT{Q}^H$。一种常用的算法是QR算法，其步骤大致如下：

1. 初始矩阵：给定一个矩阵 $A$，我们希望找到它的Schur分解，即 $A=QT{Q}^H$。
2. QR算法：通过反复应用QR分解来逐步逼近矩阵的Schur形式。QR分解将矩阵 $A$ 分解为一个正交矩阵 $Q_1$ 和一个上三角矩阵 $R_1$，然后通过更新矩阵的方法得到新的矩阵，直到它收敛于一个上三角矩阵。
3. 迭代过程：在每一步迭代中，我们通过计算QR分解来逐步消除矩阵的非上三角部分。随着迭代的进行，矩阵逐渐接近上三角矩阵 $T$，而单位ary矩阵 $Q$ 由这些步骤积累得到。

最终，通过足够多的迭代，矩阵 $A$ 将转化为上三角矩阵 $T$，并且得到了一个单位ary矩阵 $Q$，满足 $A=QT{Q}^H$。

Schur 分解的数学性质

Schur分解有许多重要的数学性质，其中最重要的一个就是它能揭示矩阵的特征值。由于矩阵 $T$ 是一个上三角矩阵，因此它的对角线上的元素就是矩阵 $A$ 的特征值。这意味着，通过Schur分解，我们可以轻松地从矩阵 $A$ 中提取出它的特征值。

• 特征值：矩阵 $T$ 的对角线元素是矩阵 $A$ 的特征值。即，如果 $T=\left(\begin{array}{ccc}{t}_{11}& \cdots & t_{1n}\\ 0& \ddots & ⋮\\ 0& 0& t_{nn}\end{array}\right)$，则矩阵 $A$ 的特征值是 $t_{11},t_{22},\dots ,t_{nn}$。

• 正交性：单位ary矩阵 $Q$ 保证了分解的稳定性和数值的精度。正交性意味着，矩阵 $A$ 和 $T$ 之间的关系不会影响到矩阵的特征值，并且 $Q$ 不会改变矩阵的特征向量。

• 相似性：Schur分解展示了矩阵相似性的一种重要形式。即，矩阵 $A$ 和上三角矩阵 $T$ 是相似的矩阵，意味着它们拥有相同的特征值。具体而言，矩阵 $A$ 和 $T$ 是相似矩阵，满足：

$$A=QT{Q}^H$$

其中 $Q$ 是单位ary矩阵。

Schur 分解的数学推导

假设矩阵 $A$ 是一个 $n\times n$ 的方阵，Schur分解定理告诉我们，可以找到一个单位ary矩阵 $Q$ 和一个上三角矩阵 $T$，使得：

$$A=QT{Q}^H$$

通过QR分解实现Schur分解

Schur分解通常通过QR算法来实现。QR算法首先对矩阵 $A$ 进行QR分解，得到：

$$A=Q_1{R}_1$$

接着我们将 $R_1{Q}_1$ 作为新的矩阵，重复进行QR分解，直到矩阵收敛为一个上三角矩阵 $T$，并且通过这些步骤逐渐得到单位ary矩阵 $Q$。

具体过程如下：

1. 初始矩阵：我们从矩阵 $A$ 开始。
2. 第一个QR分解：对矩阵 $A$ 进行QR分解，得到 $A=Q_1{R}_1$，然后更新矩阵为 $A_1=R_1{Q}_1$。
3. 重复QR分解：对 $A_1$ 进行QR分解，得到新的 $Q_2$ 和 $R_2$，继续更新矩阵为 $A_2=R_2{Q}_2$。
4. 继续迭代：不断进行此过程，直到矩阵收敛于一个上三角矩阵 $T$。

最终，我们得到 $A=QT{Q}^H$，其中 $T$ 是上三角矩阵，$Q$ 是单位ary矩阵。

特征值的提取

由于矩阵 $T$ 是上三角矩阵，所有的特征值都位于它的主对角线。因此，矩阵 $A$ 的特征值就是矩阵 $T$ 的对角线元素，即：

$${\lambda }_1=t_{11},{\lambda }_2=t_{22},\dots ,{\lambda }_n=t_{nn}$$

这说明Schur分解不仅揭示了矩阵的特征值，还提供了一个数值稳定的方式来求解它们。

Schur 分解的应用

1. 求解特征值

Schur分解常用于求解矩阵的特征值。由于上三角矩阵的对角线元素即为特征值，Schur分解提供了一种非常直接的方式来计算矩阵的特征值。对于一个给定的矩阵 $A$，通过Schur分解，我们可以得到一个上三角矩阵 $T$，其中的对角线元素就是矩阵 $A$ 的特征值。

2. 数值稳定性

Schur分解在数值计算中有很高的稳定性，尤其是在处理大型矩阵时。由于它通过正交变换保持了矩阵的结构，Schur分解可以有效避免数值误差的积累，特别是在进行特征值计算时。

3. 求解矩阵函数

Schur分解还广泛应用于矩阵函数的计算。比如，计算矩阵的指数、对数或者其他类型的矩阵函数时，Schur分解提供了一种简化矩阵计算的方式。通过将矩阵 $A$ 分解为 $A=QT{Q}^H$，我们可以先对上三角矩阵 $T$ 进行相应的矩阵函数操作，再通过 $Q$ 和 $Q^H$ 来恢复结果。

4. 系统理论中的应用

在控制理论和信号处理等领域，Schur分解被广泛应用于系统的分析和设计。通过Schur分解，我们可以简化和分析系统的动态行为，特别是在处理多输入多输出（MIMO）系统时，Schur分解提供了一个简洁而有效的工具。