通过相关系数和自由度求置信度

通过相关系数和自由度求置信度


在网上找了很多,发现没有这一类的代码,都是求置信区间的,所以写了个匹配置信度的代码,记录一下,方便以后自己来看

相关系数

相关系数的公式:

r = ∑ i = 1 n ( x i − x ˉ ) ( y i − y ˉ ) ∑ i = 1 n ( x i − x ˉ ) 2 × ∑ i = 1 n ( y i − y ˉ ) 2 r=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(x_{i}-\bar{x}\right)\left(y_{i}-\bar{y}\right)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(x_{i}-\bar{x}\right)^{2} \times \sum_{i=1}^{n}\left(y_{i}-\bar{y}\right)^{2}}} r=i=1n(xixˉ)2×i=1n(y

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回归方程可以用来预测因变量的值。具体来说,假设我们有一个回归模型: y = β0 + β1x1 + β2x2 + ... + βpxp + ε 其中y是因变量,x1、x2、...、xp是自变量,β0、β1、β2、...、βp是回归系数,ε是误差项。 如果我们要预测某个自变量取特定值时的因变量的值,可以将这个特定值代入回归方程,得到预测值。例如,如果我们要预测当x1=5、x2=3时y的值,可以将x1和x2代入回归方程,得到: y = β0 + β1(5) + β2(3) + ... + βp + ε 然后,我们可以用这个预测值来估计y的真实值。不过需要注意的是,这个预测值可能会有误差,因为我们无法消除误差项ε的影响。 要给出置信度为95%的置信区间,可以使用t分布或z分布,具体的步骤如下: 1. 计算预测值的标准误差,即: SE = sqrt(MSE * (1/n + (x0 - xbar)^2 / ((n-1) * Sxx))) 其中,MSE是残差平方和除以自由度得到的均方误差,n是样本量,x0是要预测的自变量的值,xbar是自变量的均值,Sxx是自变量的方差。 2. 计算t分布或z分布的临界值,对于95%的置信度,t分布或z分布的临界值分别为: t(0.025, n-2) 或 z(0.025) 其中,n-2是自由度,t(0.025, n-2) 或 z(0.025)是对应的临界值。 3. 计算置信区间的上限和下限,即: lower = y_hat - t/z * SE upper = y_hat + t/z * SE 其中,y_hat是预测值,t/z是t分布或z分布的临界值。 这样,我们就得到了置信度为95%的置信区间。如果y的真实值在这个置信区间内,就说明预测结果是可靠的。如果y的真实值在置信区间外,就需要进一步检查模型是否有问题。
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