最优化方法之黄金分割法，为什么是0.618？

1. 简介

​ 黄金分割法又称 0.618 法，针对在给定区间上的单峰函数，通过不断收缩搜索区间来逼近极值。

2. 算法步骤

• step1: 确定搜索区间 [a₀, b₀] 和容许的误差 ε > 0 , 计算初始试探点 f(p₀) 、f(q₀)
  $$\begin{gathered} p_0=a_0+0.382(b_0-a_0) \\ {q}_0=a_0+0.618(b_0-a_0) \end{gathered}$$

• step2: f(p_i) <= f(q_i) 转 step3, 否者，转 step4。

• step3: 若 |q_i - a_i| <= ε ，停止计算，输出 p_i 。否则， 令
  $$\begin{gathered} a_{i+1}=a_i{b}_{i+1}=q_{i}f(q_{i+1})=f(p_i) \\ {q}_{i+1}=p_i{p}_{i+1}=a_i+1+0.382(b_{i+1}-a_{i+1}) \end{gathered}$$
  并计算 f(p_i+1) ， i = i + 1。

• step4: 若 |b_i - p_i| <= ε ，停止计算，输出 q_i 。否则，令
  $$\begin{gathered} a_{i+1}=p_i{b}_{i+1}=b_{i}f(p_{i+1})=f(q_i) \\ {p}_{i+1}=q_i{q}_{i+1}=a_{i+1}+0.618(b_{i+1}-a_{i+1}) \end{gathered}$$
  计算 f(q_i+1) ，i = i + 1，转 step2。

3. Matlab 代码

% 黄金分割法
function [xValue, fValue] = method618(domain, thresh)
a = domain(1);
b = domain(2);
p = a + 0.382 * (b - a);
q = a + 0.618 * (b - a);
pValue = f(p);
qValue = f(q);
while true
    if (pValue <= qValue)
        if q - a < thresh
            xValue = (q + a) / 2;
            fValue = f(xValue);
            break;
        end
        b = q; 
        qValue = pValue;
        q = p; 
        p = a + 0.382 * (b - a);
    else
        if b - p < thresh
            xValue = (p + b) / 2;
            fValue = f(xValue);
        end
        a = p;
        pValue = qValue;
        p = q;
        q = a + 0.618 * (b - a);
    end
end
end

% 目标函数
function value = f(x)
value = x * x * x - 2 * x + 1;
end

4. 为什么是 0.618

​ 根据 2. 算法步骤 我们知道每次收缩搜索区间只需要计算一个节点的值即可，正式因为 q_i+1 = p_i 或者 p_i+1 = q_i 的操作，使得每次计算只需要算一次函数的值，相较于二分法少了一次计算，虽然收敛速度没有二分法快，但是每次收缩时的计算量更小，可见其巧妙行。

​ q_i+1 = p_i 或者 p_i+1 = q_i 这里可能有些同学有疑问，为什么不是 q_i+1 = q_i 或者 p_i+1 = p_i 呢，这就是为什么是 0.618 而不是其他数的原因。

1. 来看看正常的收敛步骤：
   if   f(p_i) <= f(q_i)   then  a_(i+1) = a_i;  b_(i+1) = q_i;    ①
   if   f(p_i) > f(q_i)    then  a_(i+1) = p_i;  b_(i+1) = b_i;    ②
每一次收缩都会得到四个点 a_i, p_i, q_i, b_i,  且 p_i - a_i = b_i - q_i;
2. 那么我们可以设 p_i- a_i = (1-t) * (b_i - a_i), 则有如下公式 ：
    p_i = a_i + (1-t)(b_i - a_i)    q_i = a_i + t(b_i - a_i)    ③
3. 假设条件 ① 成立，则  [a_(i+1), b_(i+1)] = [a_i, q_i], 则新的试探点
    q_(i+1) = a_(i + 1) + t * (b_(i+1) - a_(i + 1));
    又因为 ③ 可得
    q_(i+1) = a_i + t(q_i - a_i) = a_i + t^2(b_i - a_i)
4. 此时，如果能够时 t^2 = 1 - t，我们就可以达到黄金分割法的效果，少算一个试探点，那么我们来看看 t 应该等于多少
    我们只需要解 t^2 = 1 - t 即可， 由于 t > 0 , 则 t = (sqrt(5) - 1) / 2 = 0.618

5. 结论

神奇的 0.618