【矩阵与线性变换及协方差矩阵】

已于 2022-09-19 16:15:49 修改
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分类专栏： 矩阵分析与应用 文章标签： 矩阵 python 算法
于 2022-09-18 11:56:14 首次发布
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版权

矩阵

合同

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正定矩阵

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线性变换

协方差矩阵

  • x与y的协方差符号决定了x与y的相关性,且协方差绝对值越大,其相关关系越明显。而x与y的方差大小决定了数据在x和y方向上的分散程度
  • 协方差代表了不同维度之间的相关关系,如果说某些维度之间没有相关关系,则协方差为0
  • 白数据：数据协方差矩阵为单位阵时,该组数据被称为白数据
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协方差矩阵的线性变换

M = T D M=TD M=TD
D : D: D:表示白数据
M : M: M:表示最终数据
T = R S T=RS T=RS
T T T为线性变换矩阵， R R R是旋转变换矩阵， S S S是缩放变换矩阵
变换可以分解为旋转变换和缩放变换
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举例

将数据旋转0度，而x轴方向扩大3倍，y轴方向大小不变。
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协方差及协方差矩阵

协方差

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协方差矩阵

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协方差矩阵 Σ \Sigma Σ是一个实对称矩阵，最主要的性质就是可以正交对角化
正交对角化：存在一个正交矩阵 U U U，使得：
Σ = Q T D Q \Sigma = Q^TDQ Σ=QTDQ
其中Q为标准正交基矩阵，D为对角矩阵。
作为半正定矩阵，我们可以对协方差矩阵进行Cholesky分解
Cholesky分解
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专栏目录
SLAM_信息矩阵&协方差矩阵
惊鸿一博
03-02 5702
信息矩阵是协方差矩阵的一个逆矩阵，这个怎么理解呢？没什么意义，香农形式，这里是推导出来的，只是换了一种数学表达形式，那为什么需要信息矩阵呢？
随机向量x的协方差阵_从线性变换的角度看高斯分布协方差阵的意义
weixin_39773817的博客
12-31 665
数学真的是很奇妙，在独立的课程中学习到的知识，有时候很难联系起来，但是实际上它门之间有着紧密的联系，今天就谈一点自己关于矩阵与高斯分布的关系，也是在拜读了很多大咖的文章之后才有了一些更深的理解。1、矩阵与线性变化的关系。矩阵是线性代数中的重要概念，实际上每一个矩阵都对应着一个线性变换。线性变换指的是对空间中的向量进行旋转和伸缩两种直观的操作。一个矩阵基本上就融合了这两种操作。2、矩阵与高斯分布的关...
矩阵线性变换后 协方差矩阵的关系
Yonggie的博客
04-22 2471
问题描述 以向量横向排列（一行一个向量）举例， 对于各个向量均值为0的矩阵XXX来说，其协方差矩阵标记为Σ\SigmaΣ，进行某一变换WWW，结果是X^=XW\hat{X}=XWX^=XW，变换后的协方差矩阵标记为Σ^\hat\SigmaΣ^，问Σ\SigmaΣ和Σ^\hat\SigmaΣ^的关系？ 解答/记忆方法 对于均值为0一维的数据来说，对每一个数字都乘以系数aaa，那么其方差会变为原来的a2a^2a2倍。 正式一点的表达是均值0的一维分布YYY的方差μ\muμ，与变换后的分布Y^=aY\hat{Y}
协方差矩阵经线性变化可以变成不相关的
10-11 748
······                                                                              英语形式：          The linear transformation defined by the eigenvectors of Σ leads to vectors that  are uncorrelated
对一个多维随机变量作为线性变换以后的协方差矩阵
听海边涛声
12-03 530
对一个多维随机变量作为线性变换以后的协方差矩阵
详解协方差与协方差矩阵计算
GoodShot的专栏
01-26 1万+
协方差的定义   对于一般的分布，直接代入E(X)之类的就可以计算出来了，但真给你一个具体数值的分布，要计算协方差矩阵，根据这个公式来计算，还真不容易反应过来。网上值得参考的资料也不多，这里用一个例子说明协方差矩阵是怎么计算出来的吧。 记住，X、Y是一个列向量，它表示了每种情况下每个样本可能出现的数。比如给定 则X表示x轴可能出现的数，Y表示y轴可能出现的。
协方差矩阵的几何洞察：数据分布与线性变换
在本文中，我们将深入探讨协方差矩阵的几何解读，它提供了一种直观且富有洞察力的方法来理解数据分布和线性变换之间的关系。通常，教科书上通过协方差矩阵描述数据的形状，但我们采取了逆向思维，从数据的形状出发来...
协方差矩阵的几何解释1
08-03
在本文中，我们将探讨协方差矩阵的几何解释，以及它与数据形状、线性变换和特征分解的关系。 首先，协方差矩阵提供了一个度量，通过它可以理解数据在特征空间中的分布和相关性。例如，如果数据点的x值增加，y值也...
协方差分析_、matlab演示协方差原理_协方差矩阵的二维认识_
10-03
4. 可视化协方差：可以使用`imagesc`或`heatmap`函数绘制协方差矩阵的图像，帮助直观理解变量间的相关性。 例如，如果我们有数据矩阵`Data`，可以这样操作： ```matlab % 加载数据 load('协方差分析.mat'); % ...
协方差矩阵的几何解释
热门推荐
蜗牛
05-23 3万+
介绍在本文中，我们通过探索线性变换与所得数据协方差之间的关系提供协方差矩阵一个直观的几何解释。大部分教科书基于协方差矩阵的概念解释数据的形状。相反，我们采取一个反向的方法，根据数据的形状来解释协方差矩阵的概念。在《为什么样本方差除以N-1？》的文章中，我们会讨论方差的概念，并提供了众所周知的估算样本方差公式的推导和证明。这篇文章中使用的图1表明标准差（方差的平方根）提供了数据在特征空间上传播多少的量
详解协方差矩阵，相关矩阵，互协方差矩阵（附完整例题分析）【1】
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forest_LL的博客
12-29 1万+
在看MMSE（Minimum Mean Square Error）进行信道估计时，经常看到论文中的这三个表达： Correlation Matrix：相关矩阵 Covariance Matrix：协方差矩阵 Cross-Covariance Matrix:互协方差矩阵 每次都看的懵懵懂懂，今天尝试用这篇文章，通俗易懂的去解释这三个概率论中的理解。
【思维导图】协方差与协方差矩阵：概念、几何意义及线性变换
神经美学_茂森的博客
03-31 1287
协方差与协方差矩阵是描述变量间线性关系的重要工具。协方差矩阵通过特征分解可以揭示数据的主要变化方向，并在主成分分析（PCA）等应用中发挥关键作用。#协方差 #协方差矩阵 #特征分解 #线性变换 #主成分分析 #方差 #特征向量 #相关系数。：协方差、协方差矩阵、特征分解、线性变换、主成分分析、方差、特征向量、相关系数。
矩阵相关知识回顾--协方差的意义
avenger_fang的博客
09-21 1946
这里通过探索线性变换与所得数据协方差之间的关系，提供协方差矩阵的直观几何解释。大多数教科书基于协方差矩阵的概念来解释数据的形状。相反，这里采用向后的方法，并根据数据的形状解释协方差矩阵的概念。使用下图来显示标准差，作为方差的平方根，提供了数据在特征空间中分布的量度。高斯密度函数。对于正态分布的数据，68% 的样本落在均值加减标准差所定义的区间内。我们表明，可以通过以下方式获得样本方差的无偏估计：然而，方差只能用来解释数据在平行于特征空间轴的方向上的分布。
【转载】你可能不需要BERT-flow：一个线性变换媲美BERT-flow
SUFEHeisenberg的博客
01-14 488
转载自科学空间-苏剑林 苏剑林. (Jan. 11, 2021). 《你可能不需要BERT-flow：一个线性变换媲美BERT-flow 》[Blog post]. BERT-flow来自论文《On the Sentence Embeddings from Pre-trained Language Models》，中了EMNLP 2020，主要是用flow模型校正了BERT出来的句向量的分布，从而使得计算出来的cos相似度更为合理一些。由于笔者定时刷Arixv的习惯，早在它放到Arxiv时笔者就看到了它，但
摘抄 - 从几何角度看协方差矩阵
htuhxf的博客
08-02 1438
简介： 本文通过探索线性变换和变换后数据协方差的的关系，提供一个直观的、几何图示的协方差矩阵解释。大多数教材都是通过协方差矩阵的概念来解释数据的分布形状。相反的我们通过数据分布的形状来解释协方差矩阵。 在先前的文章里我们探讨和方差的概念，并给出了预估方差的公式的推导和证明。这里Figure 1 展现了标准差——方差的根，量化了整个数据的分布： 下边这个公式可以或许样本方差的估计值： σ2=1N−1∑i=1N(xi−μ)2=E[(x−E(x))(x−E(x))]=σ(x,x)\sigma^2=\frac{1
笔记：《深入浅出统计学》第五章：概率分布(均值、方差、线性变换)
余欲与鱼语渔
06-26 3825
概率分布描述了一个给定变量的所有可能结果的概率。对于概率分布来说，所有概率都早已计算好。 1.1 随机变量 随机变量（random variable）是对一个试验结果的数值描述，是一个可以等于一系列数值的变量。 而这一系列数值的每一个值都与一个特定概率相关联。 ▪离散型随机变量：可以取有限多个数值或无限可数多个数值的随机变量 ▪连续型随机变量：可以在某一区间或多个区间内任意取值的随机变量 1.2 离散型概率分布 随机变量的概率分布（probability distribution）是描述随机变量取不同值的
线性变换与独立观察的期望和方差
weixin_30516243的博客
06-04 548
来源：《深入浅出统计学》 转载于:https://www.cnblogs.com/mahailuo/p/10971645.html
独立观察与线性变换方差 均值计算
weixin_30323961的博客
05-22 559
来源：《深入浅出统计学》 转载于:https://www.cnblogs.com/mahailuo/p/10907171.html
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