数学真的是很奇妙,在独立的课程中学习到的知识,有时候很难联系起来,但是实际上它门之间有着紧密的联系,今天就谈一点自己关于矩阵与高斯分布的关系,也是在拜读了很多大咖的文章之后才有了一些更深的理解。
1、矩阵与线性变化的关系。矩阵是线性代数中的重要概念,实际上每一个矩阵都对应着一个线性变换。线性变换指的是对空间中的向量进行旋转和伸缩两种直观的操作。一个矩阵基本上就融合了这两种操作。
2、矩阵与高斯分布的关系。多元高斯分布由均值和协方差矩阵决定。协方差矩阵是典型的实对称矩阵。方差又是衡量高斯分布离散程度的统计量。
那么结合1和2,协方差矩阵对高斯分布而言,具有怎样的直观含义呢?
首先,有一个协方差矩阵为
,均值为[0,0]的二元高斯分布。对应的散点图大概为:
那我们从协方差的角度来看,这个协方差矩阵是对二元的标准正态分布做了怎样的变换得到的。
一个标准的二元高斯分布的散点图大概为这个样子