使用tushare检验沪深300收益率和中证500收益率相关性

tushare

在我使用过的所有股票数据源中，tushare是最好最全的一个。从旧版的tushare到现在的tushare pro,tushare越来越完善，给使用者带来极大的便利

安装tushare

1.访问Tushare社区门户（https://waditu.com），点击右上角“注册”
2.tushare是积分制获取数据，刚注册可以通过完善数据来获取，后期获取参考积分获取
3.安装tushare

pip install tushare

4. 获取token

1、登录成功后，点击右上角->个人主页
2、 在“用户中心”中点击“接口TOKEN”
3、 可以点击右侧复制按钮复制token
4、或者点击右侧睁开眼睛来获取token明文，复制并保存

初始化tushare

import tushare as ts
token = '填入你的token'
ts.set_token(token)
pro = ts.pro_api()

获取沪深300和中证500数据

获取从2019年1月1日到2019年12月31日的指数数据

start_date = '20190101'
end_date = '20191231'
# 沪深300
hs300 = pro.index_daily(ts_code='399300.SZ',start_date=start_date,end_date=end_date)
print(hs300.head())
# 中证500
zz500 = pro.index_daily(ts_code='000905.SH',start_date=start_date,end_date=end_date)
print(zz500.head())

输出

     ts_code trade_date      close       open       high        low  \
0  399300.SZ   20191231  4096.5821  4077.7519  4098.1444  4069.0086   
1  399300.SZ   20191230  4081.6334  4015.5195  4083.6901  4001.4951   
2  399300.SZ   20191227  4022.0278  4029.2454  4066.7964  4019.7223   
3  399300.SZ   20191226  4025.9879  3993.6686  4025.9879  3993.5413   
4  399300.SZ   20191225  3990.8671  3988.6574  4000.5556  3976.3559   

   pre_close   change  pct_chg          vol       amount  
0  4081.6334  14.9487   0.3662  123264258.0  173119348.5  
1  4022.0278  59.6056   1.4820  155971488.0  216814660.0  
2  4025.9879  -3.9601  -0.0984  150926411.0  195090417.0  
3  3990.8671  35.1208   0.8800  108860640.0  140814968.2  
4  3992.9581  -2.0910  -0.0524   94938890.0  131896466.9  
     ts_code trade_date      close       open       high        low  \
0  000905.SH   20191231  5267.6622  5239.9132  5269.8736  5228.1726   
1  000905.SH   20191230  5241.9383  5160.3102  5242.1238  5119.8558   
2  000905.SH   20191227  5179.1929  5223.4701  5252.7878  5175.8520   
3  000905.SH   20191226  5219.1404  5181.3814  5219.1404  5171.4403   
4  000905.SH   20191225  5183.0986  5157.3667  5195.8663  5153.5138   

   pre_close   change  pct_chg          vol       amount  
0  5241.9383  25.7239   0.4907  103889658.0   95356585.0  
1  5179.1929  62.7454   1.2115  116869456.0  106835905.6  
2  5219.1404 -39.9475  -0.7654  126259628.0  116273066.1  
3  5183.0986  36.0418   0.6954   95625533.0   89169212.2  
4  5162.0702  21.0284   0.4074   95918676.0   97321480.2

检验相关性

合并数据

import pandas as pd 
hs300_closes = (hs300.loc[:,['trade_date','close']]
                .rename(columns={'close':'hs300_close'})
                .set_index('trade_date')
               )
zz500_closes = (zz500.loc[:,['trade_date','close']]
                .rename(columns={'close':'zz500_close'})
                .set_index('trade_date')
               )
hs300_ret = hs300_closes.diff()/hs300_closes
zz500_ret = zz500_closes.diff()/zz500_closes
data = pd.concat([hs300_ret,zz500_ret],axis=1)
data.head()

计算相关系数

data.corr()

输出

	hs300_close	zz500_close
hs300_close	1.000000	0.872872
zz500_close	0.872872	1.000000

可以看出沪深300和中证500相关系数高达0.872872，可以认为是高度相关的

画图

data.plot()

可以看出沪深300和中证500收益率在大多数时候走势都相同。