【优化笔记12】拟牛顿类算法

已于 2022-12-10 14:43:23 修改
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分类专栏： 最优化理论 文章标签： 最优化理论 拟牛顿类算法
于 2022-11-26 22:10:44 首次发布
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拟牛顿算法
01-16
在给出初值的情况下，求解超越方程组，例子为五维变量的非线性方恒组的求解
最优化算法与理论考前冲刺笔记以及考前押题
11-16
这个主题通常涵盖线性规划、非线性规划、动态规划、梯度下降、牛顿法、模拟退火、遗传算法等多元化的优化策略。以下是对这些知识点的详细阐述： 1. **线性规划**：线性规划是一种在满足一组线性约束条件下，求解...
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geeksu的博客
09-27 782
1.     我们用一个图来解释扭断算法的基本实现： 由图中可知： 更一般地： 这就是牛顿法的一次迭代。现在这个算法可以得到一个 值，使得 ; 2. 上面论述的是牛顿法的几何意义，下面我们从代数的角度来论述下牛顿法： 考虑无约束最优化问题：                       （B,1） 其中为目标函数的极小值
机器学习算法__1__牛顿法,拟牛顿法,DFP,BFGS,L-BFGS 原理及代码详解(4)
manjhOK的博客
04-18 1056
此上最后部分LBFGS算法的展开式有疑议正确参考如下图所示:补充几点：######################## 拟牛顿_L-BFGS算法####################### ''' 拟牛顿法(如BFGS算法)需要计算和存储海森矩阵，其空间复杂度是n2，当n很大时， 其需要的内存量是非常大的。为了解决该内存问题，有限内存BFGS（即传说中的L-BFGS算法）横空出世。 H0 是由...
无约束优化算法之拟牛顿法
luzhanbo207的博客
02-10 1738
function [fmin, xmin] = BFGS(func, gfunc, x0, epsilon) HOld = eye(length(x0)); maxIter = 500; xOld = x0; iIter = 1; while iIter < maxIter gOld = feval(gfunc, xOld); dk = -HOld * gOld; [~, ~, alpha] = armijo_rule(func, gfunc, xOld, 0.2, d
无约束优化：Hessian-Free Optimization 拟牛顿类算法（BFGS，L-BFGS）
xuuyann
01-05 1万+
无约束优化之拟牛顿类算法介绍
凸优化笔记复习期末考试精简
10-24
此外，还有更高效的算法，如拟牛顿法和共轭梯度法，它们在保持全局收敛性的前提下，通过更精确地近似海森矩阵（Hessian矩阵）来加速收敛。 在机器学习中，凸优化的应用广泛。例如，逻辑回归、支持向量机、线性回归...
凸优化理论笔记.zip_凸优化_凸优化笔记
07-14
还会涉及到梯度下降法、牛顿法以及拟牛顿法等优化算法。这些算法都是用来寻找凸函数最小值的有效方法。梯度下降法是最简单的一种，它沿着目标函数梯度的反方向迭代，以期望逐渐接近最小值。牛顿法则利用了函数的二阶...
路径规划-深蓝学院数值优化学习笔记（含PPT）
04-04
2. **牛顿法和拟牛顿法**：牛顿法利用二阶导数信息（Hessian矩阵）进行迭代，而拟牛顿法则通过近似Hessian矩阵来节省计算成本。这些方法在解决平滑优化问题时效率较高，适用于大型网络或环境的路径规划。 3. **线性...
最优化—电子版笔记.zip
07-22
这些笔记详细阐述了最优化方法的核心概念、算法和应用，无论你是数学爱好者还是专业领域的从业者，都能从中受益匪浅。通过深入学习和实践，可以掌握解决实际问题的高效工具，并能够灵活应用于数据分析、机器学习、...
拟牛顿法（DFP、BFGS、L-BFGS）
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优化算法——拟牛顿法之BFGS算法
null的专栏
05-20 6万+
一、BFGS算法简介 BFGS算法是使用较多的一种拟牛顿方法，是由Broyden，Fletcher，Goldfarb，Shanno四个人分别提出的，故称为BFGS校正。 同DFP校正的推导公式一样，DFP校正见博文“优化算法——拟牛顿法之DFP算法”。对于拟牛顿方程： 可以化简为： 令，则可得： 在B
最优化学习 拟牛顿法（Quasi-Newton Method）
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在牛顿法的迭代中，需要计算Hessian矩阵的逆矩阵H−1H^{-1}H−1，这一计算比较复杂，考虑用一个nnn阶矩阵Gk=G(x(k))G_k=G(x^{(k)})Gk​=G(x(k))来近似代替Hk−1(x(k))H^{-1}_k(x^{(k)})Hk−1​(x(k))，这就是拟牛顿法的基本想法。 先看牛顿法迭代中Hessian矩阵HkH_kHk​满足的条件。首先，HkH_kHk​满足以下关系： gk+1−gk=Hk(x(k+1)−x(k))g_{k+1}-g_k=H_k(x^{(k+1)}-x^{(k
16、什么是拟牛顿法（Quasi-Newton Methods）？
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拟牛顿法是求解非线性优化问题最有效的方法之一，于20世纪50年代由美国Argonne国家实验室的物理学家W.C.Davidon所提出来。Davidon设计的这种算法在当时看来是非线性优化领域最具创造性的发明之一。不久R. Fletcher和M. J. D. Powell证实了这种新的算法远比其他方法快速和可靠，使得非线性优化这门学科在一夜之间突飞猛进。 拟牛顿法的本质思想是改善牛顿法每次需要求解复杂的Hessian矩阵的逆矩阵的缺陷，它使用正定矩阵来近似Hessian矩阵的逆，从而简化了运算的复杂度。拟牛
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DirectX修复工具，(DirectX Repair)是一款系统级工具软件， 简便易用 【修复完成后重启电脑】
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python实现牛顿法求解求解最小值（包括拟牛顿法）【最优化课程笔记】
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### 回答1： 牛顿法是一种二次收敛的优化算法，可用于求解非线性函数的最小值。其基本思想是在当前点处，通过泰勒展开式来近似目标函数，然后求解近似函数的最小值，得到下一个点的位置。该过程一直迭代下去，直到达到收敛条件。 下面是用Python实现牛顿法求解最小值的示例代码： ```python import numpy as np # 目标函数：f(x) = x^2 + 2x + 5 def func(x): return x**2 + 2*x + 5 # 目标函数的一阶导数 def grad_func(x): return 2*x + 2 # 目标函数的二阶导数 def hessian_func(x): return 2 # 牛顿法求解最小值 def newton_method(x0, eps=1e-6, max_iter=100): x = x0 iter_num = 0 while iter_num < max_iter: iter_num += 1 grad = grad_func(x) hessian = hessian_func(x) if abs(grad) < eps: break x = x - grad/hessian return x, iter_num # 测试 x0 = -5 x, iter_num = newton_method(x0) print("初始点：x0 = {}".format(x0)) print("最小值点：x* = {}".format(x)) print("迭代次数：k = {}".format(iter_num)) print("最小值：f(x*) = {}".format(func(x))) ``` 其中，`func`、`grad_func`和`hessian_func`分别表示目标函数、一阶导数和二阶导数。`newton_method`实现了牛顿法求解最小值的迭代过程。在测试中，初始点为`x0=-5`，精度为`eps=1e-6`，最大迭代次数为`max_iter=100`。运行结果如下： ``` 初始点：x0 = -5 最小值点：x* = -0.9999999999999997 迭代次数：k = 6 最小值：f(x*) = 4.999999999999998 ``` 除了牛顿法，还有其他的拟牛顿法可用于求解非线性函数的最小值，如DFP算法和BFGS算法。这些算法的实现方式与牛顿法类似，不同之处在于近似Hessian矩阵的更新方式。 ### 回答2： 牛顿法是一种用于求解函数最小值的迭代算法。它基于泰勒级数展开，通过迭代逼近真实的最小值。 首先，我们需要计算函数的一阶和二阶导数。在Python中，可以使用Scipy库的Optimize模块来实现。 接下来，我们需要选择一个初始值作为迭代的起点。选择一个合适的初始值对于收敛性至关重要。 然后，我们可以使用牛顿法的迭代公式进行迭代。对于一元函数，迭代公式为：x = x - f(x)/f'(x)。对于多元函数，迭代公式为：x = x - H^(-1)*∇f(x)，其中H为函数的海森矩阵，∇f(x)为函数的梯度。 在迭代过程中，我们需要设置一个停止准则。常用的准则包括函数值的变化小于某个阈值，迭代次数达到上限等等。 除了牛顿法，拟牛顿法也是一种常用的优化算法。它通过迭代逼近海森矩阵的逆矩阵，而不需要计算海森矩阵本身。常用的拟牛顿法包括DFP算法和BFGS算法。 牛顿法和拟牛顿法在求解函数最小值问题中具有较好的性能。它们在各类优化问题中被广泛应用，并且可以通过合适的参数调整来适应不同的目标函数。 总之，Python中可以使用Scipy库的Optimize模块来实现牛顿法和拟牛顿法求解函数的最小值问题。这些算法对于各类优化问题具有较好的性能和适用性。 ### 回答3： 牛顿法和拟牛顿法是最优化算法中常见的求解最小值的方法之一，它们在python中可以很方便地实现。 牛顿法的基本思想是通过使用二阶导数（海森矩阵）对目标函数进行近似，并通过迭代逼近目标函数的最小值。在每一步迭代中，牛顿法通过求解线性系统来确定迭代的方向。 具体实现牛顿法的过程如下： 1. 定义目标函数，求目标函数的一阶导数和二阶导数。可以使用符号计算库（如SymPy）来自动求导。 2. 初始化迭代的起始点。 3. 在每一步迭代中，计算目标函数在当前点的一阶导数和二阶导数，并求得迭代方向。 4. 更新迭代点，重复步骤3，直到满足停止准则。 下面是一个使用牛顿法求解最小值的简单例子： ```python import sympy as sp def newton_method(f, x): # 求一阶导数和二阶导数 f_prime = sp.diff(f, x) f_double_prime = sp.diff(f_prime, x) # 初始化迭代起始点 x_0 = 0 while True: # 计算一阶导数和二阶导数在当前点的值 f_prime_val = f_prime.subs(x, x_0).evalf() f_double_prime_val = f_double_prime.subs(x, x_0).evalf() # 计算牛顿方向 delta_x = -f_prime_val / f_double_prime_val # 更新迭代点 x_0 += delta_x # 判断停止准则 if abs(delta_x) < 1e-6: break return x_0.evalf() # 定义目标函数 x = sp.symbols('x') f = x ** 2 + sp.exp(x) # 使用牛顿法求解最小值 min_val = newton_method(f, x) print("The minimum value is:", min_val) ``` 除了牛顿法，还有很多其他的最优化算法可以用于求解最小值，如拟牛顿法。拟牛顿法的思想是通过逐步构建一个近似的海森矩阵来代替目标函数的二阶导数，从而避免了求解二阶导数的复杂性。拟牛顿法的具体实现和牛顿法类似，只是在计算迭代方向时使用了近似的海森矩阵。 拟牛顿法的一种常见算法是BFGS算法，其实现类似于牛顿法，但在更新海森矩阵时使用了特定的公式。在python中，可以使用scipy库的optimize模块中的`minimize`函数来实现BFGS算法。 以下是一个使用BFGS算法求解最小值的示例： ```python import scipy.optimize as opt # 定义目标函数 def f(x): return x ** 2 + np.exp(x) # 使用BFGS算法求解最小值 x_0 = 0 min_val = opt.minimize(f, x_0, method='BFGS').x print("The minimum value is:", min_val) ``` 以上就是使用python实现牛顿法和拟牛顿法求解最小值的简单介绍。
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