基于SAS做arma-garch

网上搜了一圈，很少有用sas做arma garch的，常见的是用proc arima做ar garch，下面是我用proc model做的arma garch

/*拟合arma-garch*/
proc model data = garch;
parms ar1 ma1 mu arch0 arch1 garch1;
y = mu + ar1 * zlag1(y - mu) + ma1 * zlag1(resid.y);
h.y = arch0 + arch1 * xlag(resid.y ** 2, mse.y) + garch1 * xlag(h.y, mse.y);
fit y / method = marquardt fiml out = forecast outall;
run;
quit;

结果如下：

 如果想要生成更多的统计量，可以自行设置。