Python进行时间序列单位根检验

python时间序列对VAR模型构建进行AR根图的检验

model = sm.tsa.VAR(xl)
results = model.fit(1)
import matplotlib.pyplot as plt
reciprocal_roots = 1 / results.roots
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6,6))
circle = plt.Circle((0,0), radius=1, fill=False, color='black', ls='--')
ax.add_patch(circle)
ax.scatter(reciprocal_roots.real, reciprocal_roots.imag, marker='o', color='red')
ax.set_xlim((-1, 1))
ax.set_ylim((-1, 1))
ax.set_aspect('equal')
plt.title('Unit Circle')
plt.show()

 结果如上，可以看到根都是落在单位圆内。