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RSS订阅原创 R语言导入csv数据后，所有列变成一列怎么办？
R语言导入csv数据：DATARET = read.csv2("C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\data1.csv",encoding = "uft-8")出现问题如下：解决方法：DATARET = read.csv2("C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\data1.csv",encoding = "uft-8",sep = ",")
2020-05-25 21:13:34
10219
原创 白噪声(white noise)
The white noise process:A process {εt}\{ε_t\}{εt} is a white noise process if for any time period ttt, E(εt)=0;E(εt2)=σ2;E(εtεt−s)=E(εt−jεt−j−s)=0E(ε_t) = 0; E(ε_{t}^2) = σ^2; E(ε_tε_{t-s}) = E(ε_{t...
2020-05-10 15:22:47
3818
原创 平稳时间序列的相关概念
（一）两种不同的平稳性定义1.严平稳过程若对于时间ttt的任意nnn个值t1<t2<⋯<tnt_1<t_2<\cdots<t_nt1<t2<⋯<tn，序列中的随机变量Xt1+s,Xt2+s,...,Xtn+sX_{t_1+s},X_{t_2+s},...,X_{t_n+s}Xt1+s,Xt2+s,...,Xtn+s2.宽...
2020-05-10 15:22:29
7809
原创 自相关(ACF)与偏自相关(PACF)（4）
§5.偏自相关系数PACF在AR(1)AR(1)AR(1)模型中，即使yt−2y_{t-2}yt−2没有直接出现在模型中，但是yty_tyt和yt−2y_{t-2}yt−2之间也相关，偏相关系数是在排除了其他变量的影响之后两个变量之间的相关系数。平稳的AR(1)AR(1)AR(1)模型：ρ0=1ρs=a1s\rho_0=1\\\rho_s=a_1^sρ0=1ρs=a1s在...
2020-05-10 15:20:57
5043
原创 CAPM_Single stock
import statsmodels.api as smimport pandas as pdimport pandas_datareader as webimport matplotlib.pyplot as plt%matplotlib inlinestart = pd.to_datetime('2010-01-04')end = pd.to_datetime('2020-04-...
2020-05-10 15:19:32
166
原创 爬取雅虎财经网数据
#从雅虎财经网站上爬取数据import timefrom urllib.request import urlretrieveassets = ["GM","AAPL","KO"]start_date = '2019-12-30'end_date = '2020-01-03'start_array = time.strptime(start_date,"%Y-%m-%d") #将字符...
2020-05-10 15:18:40
2241
原创 python学习笔记(calculate monthly annualized volatility and complete visualization)
import pandas as pdimport numpy as npdf = pd.read_csv('spx.csv')df.head()import matplotlib.pyplot as plt%matplotlib inlineimport matplotlib.patches as mpatchesfrom datetime import datetimefor i in range(len(df.date)): df.date[i]=datetime.str
2020-05-10 15:17:56
701
原创 Python pandas.pivot_table学习笔记1
import numpy as npimport pandas as pddata=pd.read_csv('realwage_simplified.csv')data.head(11)1、以“国家”为指标，在不同时间显示不同的实际工资值。只需显示透视表的前5行。pd.pivot_table(data,index=[u'Country'],columns=[u'Time'],val...
2020-05-03 12:20:24
465
转载 APT模型
APT模型介绍一套利定价理论是将因素模型与无套利条件相结合从而得到期望收益和风险之间的关系。史蒂芬·罗斯在1976年提出的套利定价理论（arbitrage pricing theory , APT），它基于三个基本假设：因素模型能描述证券收益；市场上有足够的证券来分散风险；完善的证券市场不允许任何套利机会存在。1、因素模型能描述证券收益假设一个证券收益率发生了变化，股价发生了变动，我们认为股...
2020-04-30 00:49:55
12481
转载 Bootstrap自助法
一、Bootstrap中心思想Bootstrap“自助法”，中心思想是通过从样本中重抽样（resample），构建某个估计的置信区间。 抽象的说，通过样本得到的估计并没有榨干样本中的信息，bootstrap利用重抽样，把剩余价值发挥在了构建置信区间上。Bootstrap是对现有的数据，不断再随机取小的样本，对每个小样处理数据,得到estimator.从而来了解estimator 的varia...
2020-04-29 18:13:30
2218
原创 R语言报错：Error in install.packages : ERROR: failed to lock directory ‘E:\R itself\R-3.6.3\library’
R语言报错：package ‘sp’ successfully unpacked and MD5 sums checkedError in install.packages : ERROR: failed to lock directory ‘E:\R itself\R-3.6.3\library’ for modifyingTry removing ‘E:\R itself\R-3.6.3...
2020-04-23 16:03:36
4033
原创 R包：nCov2019的安装下载
该R包是余光创博士在Github上发布了名为nCoV2019的R语言包，可以快速获取本次疫情相关统计数据。# R语言实时检索全球全国全省疫情信息并实现可视化。# 这个包不是存在CRAN，而是存在github，需要使用remotes包的install_github()指令安装。# 首先安装remotes包，如果之前没有安装的话。install.packages("remotes")rem...
2020-04-22 16:53:42
3560
原创 R语言入门学习笔记5
xts功能初探library(zoo)library(xts)date=c("2020-01-01","2020-02-01","2020-03-01","2020-04-01")patientID=c(1,2,3,4)age=c(24,34,28,52)diabetes=c("Type1","Type2","Type1","Type1")status=c("Poor","Impro...
2020-04-22 15:47:32
156
转载 百分比收益率和对数收益率
股市中常用的收益率是百分比收益率，而对数收益率在金融理论中用的较多。百分比收益率定义：Rb=(s2−s1)/s1=s2/s1−1R_b=(s_2-s_1)/s_1=s_2/s_1-1Rb=(s2−s1)/s1=s2/s1−1对数收益率定义：Rd=ln(s2/s1)R_d=ln(s_2/s_1)Rd=ln(s2/s1)其中，s1,s2s_1,s_2s1,s2为连续各期的股...
2020-04-21 19:46:19
4230
转载 R语言入门学习笔记4
# 1. Matrix Algebraset.seed(123)A=matrix(sample(100,15),nrow = 5,ncol = 3)set.seed(234)B=matrix(sample(100,15),nrow = 5,ncol = 3)set.seed(321)X=matrix(sample(100,4),nrow = 2,ncol = 2)set.seed(2...
2020-04-21 00:04:04
270
转载 R语言入门学习笔记3
# Understanding the Dataset# 1.1 Vectora=c(1,2,5,3,6,-2,4)b=c("one","two","three")c=c(TRUE,TRUE,TRUE,FALSE,TRUE,FALSE)# 1.2 Matrixx=matrix(1:20,nrow = 5,ncol = 4,byrow = TRUE) # 以行为顺序填充xy=ma...
2020-04-20 21:23:02
191
原创 R语言入门学习笔记2
R语言清屏： Ctrl + L R语言清除变量： rm(list = ls(all = TRUE)) R语言清除某个变量: rm(object)
2020-04-19 15:40:20
163
转载 R语言入门学习笔记1
# install packagesinstall.packages('ggplot2')library(ggplot2)# 查看安装了哪些包colnames(installed.packages())# create a vectorv=c(1,4,4,3,2,2,3) # return certain elementsv[c(2,3,4)] # the result is...
2020-04-19 15:31:17
172
原创 python画图学习笔记1
import numpy as npimport pandas as pdfrom datetime import datetimeimport matplotlib.pylab as plt# 读取文件df=pd.read_csv('C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\Quarterly interest rates data of USA.csv'...
2020-04-12 17:04:10
172
原创 python回归分析学习笔记1
# == 1 == #import pandas as pddata=pd.read_csv("advertising.csv")print(data.head())# == 2 == #%matplotlib inlineimport matplotlib.pyplot as pltfig, axs = plt.subplots(1, 3, sharey=True)data....
2020-04-11 13:19:04
756
转载 python 入门学习笔记14
a=2.1111111 b=3.1415926c=5print("a=%s, b=%.2f, c=%s" % (a,b,c))
2020-04-07 21:20:21
178
转载 python回归分析学习笔记3
方程形式：Y=Xβ+εY=X\beta+\varepsilonY=Xβ+εfrom sklearn import linear_modelimport numpy as npfactor_n = 3sample_n = 50np.random.seed(100)x = np.random.rand(sample_n, factor_n)sigma = np.random.norma...
2020-04-07 20:41:56
267
转载 python回归分析学习笔记2
import numpy as npimport matplotlib.pyplot as pltimport statsmodels.api as sm# statsmodels.OLS 的输入有 (endog, exog, missing, hasconst) 四个，我们现在只考虑前两个。# 第一个输入 endog 是回归中的反应变量（也称因变量），是上面模型中的 y(t), 输入是...
2020-04-07 18:01:09
1690
原创 Python pandas（DataFrame）学习笔记4
import matplotlib.pyplot as pltimport numpy as npimport pandas as pddata=pd.read_csv('ticker_data.csv')data.rename(columns={'INTC': 'Intel', 'MSFT': 'Microsoft', 'IB...
2020-04-06 21:16:46
142
转载 泽勒的一致性，计算一周的星期几
year=eval(input("请输入年份："))month=eval(input("请输入月份："))day=eval(input("请输入日期："))q=dayif month<=2: m=12+month year-=1else: m=monthj=year//100k=year%100h=(q+26*(m+1)//10+k+k//4+j//...
2020-04-03 22:41:25
695
原创 python入门学习笔记14（柱状图bar）
import numpy as npimport matplotlib.pyplot as pltx=np.linspace(1,5,5)y=np.linspace(1,5,5)z=np.linspace(0,4,5)bar_width = 0.3plt.figure(figsize=(12,5))plt.subplot(2,3,1)plt.bar(x, height=y, w...
2020-03-30 16:54:00
341
原创 Python pandas（DataFrame）学习笔记5
exam_data = {'attempts': [1, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 1], 'name': ['Anastasia', 'Dima', 'Katherine', 'James', 'Emily', 'Michael', 'Matthew', 'Laura', 'Kevin', 'Jonas'], 'qu...
2020-03-27 23:04:04
220
原创 latex项目编号命令
\Large{\textcircled{\small{1}}}效果：或\textcircled{1}效果：或\textcircled{\small{1}}效果：
2020-03-26 17:14:08
1052
转载 关于证券、股票的一些名词(7)
回抽：所谓“回抽”，就是股价（汇价）向某一方向发展并突破颈线后，在数天内汇价会重新回到颈线位测试是否突破成功，此时的颈线或由压力变为支撑、或由支撑变为压力，这种股价（汇价）暂时回归的现象在业内被称之为“回抽”。回抽不仅仅发生在向上突破（即升势），也同样会在向下突破（即跌势）后出现。反抽：所谓反抽，是因大盘指数已经持续下跌相当长一段时间，给人以跌不下去的感觉，甚至很多技术指标处于超跌与钝化状态...
2020-03-25 20:21:42
181
转载 Python pandas（DataFrame）学习笔记6
1.创建DataFrameimport numpy as npimport pandas as pddata = pd.DataFrame(data=np.random.randint(1,20,(5,4)) ,index=['小明','小黄','小王','小刘','小张'] ,columns=list('ABCD'))print(da...
2020-03-23 21:50:54
160
转载 Python pandas（DataFrame）学习笔记3
1.按列取、按索引/行取、按特定行列取import numpy as npimport pandas as pd df=pd.DataFrame(np.arange(12).reshape((3,4)),index=['one','two','three'],columns=list('abcd'))print(df)print("{:-^20}".format("取a列："))...
2020-03-20 21:56:52
247
原创 python DataFrame学习笔记1
exam_data = {'attempts': [1, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 1], 'name': ['Anastasia', 'Dima', 'Katherine', 'James', 'Emily', 'Michael', 'Matthew', 'Laura', 'Kevin', 'Jonas'], 'qu...
2020-03-20 21:04:48
357
原创 Python pandas（DataFrame）学习笔记2
import matplotlib.pyplot as pltimport numpy as npimport pandas as pd# 1.create a DataFrame# 1.1 dictionaryGoods1={"goods_name":["cloth","shoes","hats","watch"],"price":[10,20,30,None]}index_li...
2020-03-20 20:49:30
191
原创 python 安装pyecharts包
pip install pyecharts -i http://pypi.douban.com/simple/ --trusted-host pypi.douban.com
2020-03-17 14:43:29
773
转载 python---线性拟合
1、线性拟合-使用mathimport mathdef linefit(x,y): N=float(len(x)) sx,sy,sxx,syy,sxy=0,0,0,0,0 for i in range(0,int(N)): sx+= x[i] sy+= y[i] sxx+= x[i]*x[i] syy+= ...
2020-03-12 23:35:52
1279
转载 python---插值
splrep函数参数：参数描述x(有序)x坐标（自变量值）y（按x排序）y坐标（因变量值）w应用到y坐标的权重xb,xe拟合区间，如果设置为None则区间为[x[0],[-1]]k样条拟合顺序（1<=k<=5）s平滑因子full_output如果为真，返回附加输出quiet如果为真，抑制消息splev...
2020-03-12 22:47:00
697
转载 认购期权、认沽期权
认购期权是指期权的买方（权利方）有权在约定时间以约定价格从卖方（义务方）手中买进一定数量的标的资产，买方享有的是买入选择权；认沽期权是指期权的买方（权利方）有权在约定时间以约定价格将一定数量的标的资产卖给期权的卖方（义务方），买方享有卖出选择权。...
2020-03-11 20:31:58
822
空空如也
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