计量经济学-R语言异方差检验

异方差概念：

异方差:是指在回归模型中在响应变量的不同水平上残差的分散程度不同。如果存在异方差性，这就违反了线性回归的一个关键假设，即残差在响应变量的每个水平上都是均匀分布的,后续的p检验，t检验都不可信。

异方差检验方法：

Goldfeld-Quandt检验：用于确定回归模型中是否存在异方差一性。
参数：
order.by：要预测的变量
fraction ：可不填

#load lmtest library
library(lmtest)
 
#perform the Goldfeld Quandt test
gqtest(model, order.by = ~disp, data = mtcars, fraction = 7)
 
	Goldfeld-Quandt test
 
data:  model
GQ = 1.0316, df1 = 10, df2 = 9, p-value = 0.486
alternative hypothesis: variance increases from segment 1 to 2

结果：查看p-value。若p-value<0.05,说明存在异方差。

Breusch-Pagan检验：
如上，只需要输入model，再观察p-value值。

library(lmtest)

bptest(model)