随机过程
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唐风绸繆
这个作者很懒,什么都没留下…
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随机过程 第七章 高阶概率转移
当马尔科夫链极限分布存在,它的遍历性表示一个系统经过相当长时间以后达到平衡状态,此时系统各状态的概率分布不随时间而变,亦不依赖于初始状态。如果qij已知(通常可以根据过程的统计性质确定), 附加上初始条件pij(0)=δij,就可以解出pij(t)平稳分布:任意时刻n,链的绝对概率分布都等于初始概率分布。步转移概率,当n>=2时,pij(n)称为高阶转移概率。它刻画马尔科夫过程的转移概率函数在零时刻对时间的变化率。步转移概率矩阵 P(n) 是随机矩阵。代入柯尔莫哥洛夫向前方程。后面解方程就算了..原创 2024-04-26 21:13:18 · 266 阅读 · 0 评论 -
随机过程 第六章 泊松过程、平稳时间序列、马尔科夫过程
在足够小的时间内出现一个质点的概率与时间成正比,而在很短的时间内出现的质点数不少于2个的概率是关于时间的高阶无穷小。马尔科夫过程:马尔科夫过程是无后效性的随机过程,即下一时刻的状态tm+1只与当前状态tm有关,与之前的状态无关。与转移起始时间n无关仅与转移出发状态 i、转移步数 k、转移到达状态 j 有关的马尔科夫。马氏链的状态转移图 状态转移图上标上概率就是概率转移图。马尔科夫链(时间离散,状态离散的马尔科夫过程)过程是具有独立增量和平稳增量的计数过程。用Tn表示第n次时间发生的时间,如。原创 2024-04-26 21:12:14 · 538 阅读 · 0 评论 -
随机过程 第五章 时平均、时相关函数
(之前用固定时刻t1的若干样本求的mx、Rx称为集平均、集相关函数;下面用不同时刻样本求得的、Rxτ称为时平均、时相关函数)当时间间隔无限变大时两个状态线性联系无限变弱的平稳过程具有数学期望各态历经性。谱密度的性质:谱密度Sx(W)是实的、非负的偶函数。一个平稳过程需要加什么条件才能具有各态历经性呢?相关函数的谱分解,是指把它表示成傅里叶积分的形式。非周期信号可以表示为正弦信号的加权积分。用积分法计算相关函数和谱密度。用查表法计算相关函数和谱密度。,1/2π)都是傅里叶对。以概率1成立/始终成立。原创 2024-04-26 21:10:46 · 190 阅读 · 0 评论 -
随机过程 第四章 随机过程的分类
即宽平稳过程是其均值函数为常数,且自相关函数仅与时间间隔有关(与初始时间无关)的二阶矩过程。严平稳过程不一定是宽平稳的,但二阶矩过程的严平稳一定是宽平稳的。严平稳过程:产生随机现象的主要因素不随时间而变。严平稳过程的数字特征 const:常数。正态过程的严平稳和宽平稳等价。齐次随机过程/平稳增量过程。(符合平稳过程定义的随机序。平稳过程相关函数的性质。列称为平稳随机序列)宽平稳也不一定严平稳。原创 2024-04-26 11:05:26 · 223 阅读 · 0 评论 -
随机过程 第三章 随机过程的数字特征与特征函数
(1)随机过程的均值函数m(t)表示的是随机过程X(t)在时刻t的理论平均值;m(t)是一条固定的曲线,样本曲线在m(t)附近波动。原创 2024-04-26 11:03:02 · 160 阅读 · 0 评论 -
随机过程 第二章 特征函数与随机过程定义
当e确定时,X(e,t)是t的函数;当t固定时,X(e,t)是随机变量,样本空间为{cosπt,t}反之,若一个有限维分布族满足对称性相容性则它必是某个随机过程X(t)的有限维分布族。常见分布的特征函数:特征函数是由其分布函数唯一确定的,反之亦然。随机过程的分布函数族。原创 2024-04-26 11:01:22 · 311 阅读 · 0 评论 -
随机过程 第一章 随机变量与数学期望
条件数学期望:二维随机变量的数学期望。离散随机变量的条件数学期望。连续性随机变量的数学期望。原创 2024-04-26 10:59:20 · 262 阅读 · 0 评论