随机过程 第二章 特征函数与随机过程定义

 随机过程笔记：

随机过程 第一章 随机变量与数学期望-CSDN博客

随机过程 第二章 特征函数与随机过程定义-CSDN博客

随机过程 第三章 随机过程的数字特征与特征函数-CSDN博客

随机过程 第四章 随机过程的分类-CSDN博客

随机过程 第五章 时平均、时相关函数-CSDN博客

随机过程 第六章 泊松过程、平稳时间序列、马尔科夫过程-CSDN博客

随机过程 第七章 高阶概率转移-CSDN博客

---

特征函数

  重要公式

常见分布的特征函数：特征函数是由其分布函数唯一确定的，反之亦然

特征函数的基本性质

随机过程定义

例1：

当e确定时，X(e,t)是t的函数；当t固定时，X(e,t)是随机变量，样本空间为{cosπt，t}

例2：

随机过程的分布函数族

反之，若一个有限维分布族满足对称性相容性则它必是某个随机过程X(t)的有限维分布族

例子：

 求一维分布方法同上