随机过程第五章时平均、时相关函数

唐风绸繆

已于 2024-04-26 21:31:59 修改

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分类专栏：随机过程文章标签：随机过程概率论笔记

于 2024-04-26 21:10:46 首次发布

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本文介绍了随机过程的基本概念，包括随机变量、数学期望的计算方法，以及平稳过程中的时平均和时相关函数。重点讨论了傅里叶变换在表示周期和非周期信号、谱密度分析以及各态历经性的条件。

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随机过程笔记：

随机过程第一章随机变量与数学期望-CSDN博客

随机过程第二章特征函数与随机过程定义-CSDN博客

随机过程第三章随机过程的数字特征与特征函数-CSDN博客

随机过程第四章随机过程的分类-CSDN博客

随机过程第五章时平均、时相关函数-CSDN博客

随机过程第六章泊松过程、平稳时间序列、马尔科夫过程-CSDN博客

随机过程第七章高阶概率转移-CSDN博客

利用一个样本函数近似计算平稳过程的数学期望和相关函数：

（之前用固定时刻t1的若干样本求的mx、Rx称为集平均、集相关函数；下面用不同时刻样本求得的<Xt>、Rxτ称为时平均、时相关函数）

时平均、时相关函数及遍历性：

a.s:以概率1成立/始终成立

cosAcosB=[cos(

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