卡尔曼滤波

协方差矩阵

Kalman Filter Information Flow

状态更新方程

五个卡尔曼滤波方程总结

卡尔曼滤波的详细框图描述

过程噪声

真实世界中，系统动力模型总是有不确定性的。比如我们想测量一个电阻的阻值，我们假设它是不变的，即阻值不随测量过程而改变。但实际上阻值会随着环境温度的改变而轻微改变。再比如用雷达追踪弹道导弹时，导弹动态模型的不确定性会包含一些随机的加减速。对于飞行器之类的目标，模型不确定性更大，因为飞行员随时可能进行机动。

另一方面，当我们用GPS接收机计算一个固定物体的位置时，由于固定物体不会动所以动态模型不确定性为0. 动态模型的不确定性称为 过程噪声。一些文献中也叫模型噪声、驱动噪声、动态噪声或系统噪声。过程噪声也会带来估计误差。

加入了过程噪声后的一维卡尔曼滤波方程