凸优化: 惩罚函数之内罚函数法(等式消除的newton法,一般约束问题的障碍函数法)

目录

       0. 说明:

      1. 等式约束的newton法:

      2. 障碍函数法


       0. 说明:

        相信不少小伙伴在学习内罚函数时会遇到不少障碍,接下来我将从结合个人学习过程,通过例题给小伙伴们讲解一下自己的见解,因为其理论知识在《凸优化》(王书宁译)介绍的很详细,所以我只介绍在例题中如何应用。

       由于外罚函数和内点法的不等式约束问题在网上都可以找到例题和求解方法,而且也相对较简单,所以在此我就多做赘述了。就讲述一下较难的等式消除的newton,和障碍函数法。

       内容包含许多公式和复杂的式子,笔者也比较懒,所以就直接手写快一点。(字迹较丑,还望谅解,哈哈哈哈)

      1. 等式约束的newton法:

       例如我们现在有一个例题:

       

       求解过程:

 

 

 由于这段时间学业繁重,障碍函数法等笔者有时间会在两周内发布。

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函数和牛顿结合是求解有约束问题的常用方之一。以下是使用Matlab代码实现该方的示例: ``` % 定义目标函数约束条件和初始点 f = @(x) x(1)^2 + x(2)^2; g = @(x) [x(1) + x(2) - 1; -x(1) - x(2) - 1]; x0 = [0; 0]; % 定义内函数和牛顿的参数 mu = 10; % 内函数惩罚因子 epsilon = 1e-6; % 内函数的停机精度 maxiter = 100; % 内函数和牛顿的最大迭代次数 % 内函数和牛顿求解有约束问题 for i = 1:maxiter % 定义内函数 phi = @(x) f(x) + mu * sum(max(0, g(x)).^2); % 使用牛顿求解内函数的最小值 [x, ~, flag] = newton(phi, x0, epsilon, maxiter); if flag == 0 % 如果牛顿收敛,则更新惩罚因子 mu = mu / 2; if mu < epsilon % 如果惩罚因子过小,则停止迭代 break; end else % 如果牛顿不收敛,则增加惩罚因子 mu = mu * 10; end x0 = x; % 更新初始点 end % 定义牛顿函数 function [x, iter, flag] = newton(f, x0, epsilon, maxiter) x = x0; iter = 0; flag = 1; while iter < maxiter [fval, grad, hess] = f(x); if norm(grad) < epsilon % 如果梯度足够小,则停止迭代 flag = 0; break; end % 使用牛顿更新x delta = - hess \ grad; x = x + delta; iter = iter + 1; end end ``` 在上面的代码中,目标函数f和约束条件g分别定义为函数句柄。内函数phi定义为目标函数约束条件的和加上惩罚项。牛顿的实现通过定义newton函数来完成。在主函数中,使用了一个循环来不断调整惩罚因子并使用内函数和牛顿求解有约束问题。最终的解存储在变量x中,迭代次数存储在变量iter中,收敛标志存储在变量flag中。

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