决策树--公式推导

决策树公式推导

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XGBoost(eXtreme Gradient Boosting)是一种基于梯度提升树的机器学习算法,它在各种机器学习竞赛中表现出色。下面是XGBoost的原理和公式推导: 1. 原理: XGBoost是一种集成学习算法,通过组合多个弱学习器(决策树)来构建一个强学习器。它采用了梯度提升的思想,每一轮迭代都通过拟合前一轮模型的残差来训练新的模型,然后将新模型加入到集成中。 2. 损失函数: XGBoost使用了一种特殊的损失函数,称为目标函数。目标函数由两部分组成:损失函数和正则化项。常用的损失函数有平方损失函数、逻辑损失函数等。 3. 梯度提升: 在XGBoost中,每个决策树都是通过梯度提升来构建的。梯度提升的过程可以简单描述为以下几个步骤: - 初始化模型:将初始预测值设置为常数,通常为训练集样本的平均值。 - 计算残差:计算当前模型对训练集样本的预测值与真实值之间的差异,得到残差。 - 拟合决策树:使用残差作为目标变量,拟合一个决策树模型。 - 更新模型:将新的决策树模型加入到集成中,并更新模型的预测值。 - 重复以上步骤,直到达到预定的迭代次数或满足停止条件。 4. 正则化: 为了防止过拟合,XGBoost引入了正则化项。正则化项由两部分组成:树的复杂度和叶子节点权重的L1或L2正则化。通过控制正则化参数,可以平衡模型的复杂度和拟合能力。 5. 公式推导: XGBoost的公式推导涉及到目标函数、损失函数、正则化项等,具体推导过程较为复杂。你可以参考XGBoost的论文《XGBoost: A Scalable Tree Boosting System》中的相关推导部分,详细了解公式推导的细节。

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