最大期望算法（EM）法的原理及应用场景

算法原理：

        最大期望算法（Expectation-Maximization Algorithm，EM算法）涉及两个主要步骤：E步（Expectation Step）和M步（Maximization Step）。这两个步骤的具体数学函数解释如下：

1. E步（Expectation Step）： 在E步中，需要计算隐含变量的后验概率，即在给定观测数据和当前参数下，每个隐含变量的可能取值。这一步的目标是计算期望值，因此称为"期望步骤"。数学上，对于每个隐含变量，计算其条件概率分布，表示为 P(隐含变量|观测数据, 参数)。

2. M步（Maximization Step）： 在M步中，固定隐含变量的后验概率，然后最大化似然函数关于模型参数的期望。这一步涉及数学优化，即找到能够使得给定数据的观测概率最大化的参数值。因此称为"最大化步骤"。数学上，对于每个参数，找到使得似然函数最大化的参数值。

具体来说，假设有观测数据集 X 和隐含变量集 Z，要估计的参数为 θ。EM算法的迭代过程如下：

1. E步（Expectation Step）： 计算在当前参数 θ 下，每个隐含变量 Z 的后验概率分布 P(Z|X, θ)。这可以使用贝叶斯定理得到，即 P(Z|X, θ) = P(X|Z, θ) * P(Z|θ) / P(X|θ)。 其中，P(X|Z, θ) 是给定隐含变量的