卡尔曼滤波 | Matlab实现卡尔曼滤波(Kalman Filtering)、卡尔曼平滑器(Kalman smoother)和缺失数据插值

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效果一览

• Kalman_filter_smoothing.m 说明了卡尔曼滤波器和卡尔曼平滑器。 它产生如下两个图：

• 这里蓝色是基础状态（未观察到），红色是观察结果，绿色是过滤器预测。

• 蓝色是状态，红色是观察，黑色是平滑估计（事后最好的预测）。
  Kalman_missing_data.m 说明了使用卡尔曼滤波器和卡尔曼平滑器来估算缺失数据。

这里蓝色是状态，红色是数据缺失的状态，绿色是缺失部分的过滤器外推，黑色是缺失部分的更平滑插值。

文章概述

Matlab实现卡尔曼滤波(Kalman Filtering)、卡尔曼平滑器(Kalman smoother)和缺失数据插值。

研究内容

受噪声干扰的状态量是个随机量，不可能测得精确值，但可对它进行一系列观测，并依据一组观测值，按某