马尔可夫模型 | Matlab实现多元马尔可夫切换动态回归模型

最新推荐文章于 2023-10-27 10:51:10 发布
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分类专栏： 马尔可夫模型（Markov） 文章标签： 多元马尔可夫切换 动态回归模型
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本文介绍了如何使用Matlab实现多元马尔可夫切换动态回归模型，包括从二状态模型生成随机响应和状态路径。通过模拟数据，展示了在不同状态间的转换，并对比了有无回归组件的情况。文中提供了源码设计和相关参考资料。
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文章概述

马尔可夫模型 | Matlab实现多元马尔可夫切换动态回归模型

研究内容

如何从二状态马尔可夫切换动态回归模型生成随机响应和状态路径。考虑响应过程
在三种状态之间切换，由潜在过程控制观察到的转移矩阵。模拟需要回归组件模拟范围内的外源数据。 为所需的外生数据生成独立同分布标准正态观测值的 50×3 矩阵。模拟模型中的响应、创新和状态指数的一条路径。 指定 50 个周期的模拟范围。 绘制结果。 要确定响应路径和状态路径与没有回归组件的模型相比如何。Y 和 E 分别是模拟响应和创新的 50×2 向量。 SP 是状态索引的 50×1 向量。 默认情况下，模拟会忽略回归分量。

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