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文章概述
马尔可夫模型 | Matlab实现马尔可夫切换动态回归模型(Markov-Switching Dynamic Regression)(内含完整源码)
研究内容
马尔可夫切换动态回归模型描述了在 n 个政权或状态之间存在结构断裂或变化的情况下响应序列 yt 的动态行为,其中 yt 的统计特征在政权之间可能不同。 在样本中的任何一点,鉴于经济环境,制度都可能发生变化或转变。 离散状态切换机制 st 是具有概率转移矩阵的离散时间马尔可夫链。 从视觉上看,离散时间马尔可夫链是一个有向图,例如四态马尔可夫链。从数学上讲,概率转移矩阵表征了马尔可夫链的动态。 有关更多详细信息,请参阅离散时间马尔可夫链。变量 st 控制特定时期内哪个特定状态的子模型最能描述 yt。 象征性地:
计量经济学工具箱的马尔可夫切换模型功能,Econometrics Toolbox 函数 msVAR 返回一个 msVAR 对象,