马尔可夫模型 | Python实现MCMC马尔可夫蒙特卡洛模拟的AR时间序列参数估计

最新推荐文章于 2024-12-08 10:36:59 发布
最新推荐文章于 2024-12-08 10:36:59 发布
阅读量449 收藏
点赞数
分类专栏： 马尔可夫模型（Markov） 文章标签： python MCMC 马尔可夫蒙特卡洛模拟 AR时间序列参数估计
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/qq_59771180/article/details/131877512
版权
本文通过Python实现了MCMC马尔可夫蒙特卡洛模拟，用于估计AR时间序列的参数。在非共轭条件下，采用Gibbs步骤对方差进行边际采样，并利用标准MCMC进行采样。提供了相关参考资料链接。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

效果一览

1
2
3
4

文章概述

马尔可夫模型 | Python实现MCMC马尔可夫蒙特卡洛模拟的AR时间序列参数估计

研究内容

该演示在参考先验的假设下使用 MCMC 估计了一个简单的模拟 AR(1) 过程，该过程与 AR 参数 不共轭。 采样器在对方差的边际分布进行采样时使用 Gibbs 步骤，在采样时使用标准 MCMC。

源码设计


                

                
                
        

        

    

  


        

            

                

                

                了解本专栏
                
                
                  
                订阅专栏 解锁全文
                 
            

        


    


                



	

		

			

				
					
马尔可夫模型 | Python实现MCMC马尔可夫链蒙特卡洛模型（Markov Chain Monte Carlo）

				
			

			

				

					算法如诗的博客
				

				

					07-23
					
					533
					
				

			

		

		

			
				
马尔可夫模型 | Python实现MCMC马尔可夫链蒙特卡洛模型（Markov Chain Monte Carlo）

			
		

	



                

            
              



	

		

			

				
					
基于 python 实现 MCMC

				
			

			

				

					qq_40966210的博客
				

				

					02-25
					
					2944
					
				

			

		

		

			
				
阿里云云栖号：用Python实现马尔可夫链蒙特卡罗zhuanlan.zhihu.com
初始化配置
# pandas and numpy for data manipulation
import pandas as pd
import numpy as np

# scipy for algorithms
import scipy
from scipy import stats

# pymc3 for Bayesian Inference, pymc built on t
import pymc3 as 

			
		

	



              


  
              

                


	

		

			

				
					
python-Mcmc

				
			

			

				

					weixin_30460489的博客
				

				

					07-27
					
					454
					
				

			

		

		

			
				
Python pandas的效率比较：

 1 from time import time
 2 from math import exp,sqrt,log
 3 from random import gauss,seed
 4 seed(20000)
 5 t0 = time()
 6 
 7 S0 = 100
 8 K = 105
 9 T = 1.0
10 r = 0....

			
		

	





	

		

			

				
					
python中mcmc方法的实现

				
			

			

				

					weixin_30546189的博客
				

				

					05-11
					
					1336
					
				

			

		

		

			
				
MCMC方法在贝叶斯统计中运用很多，MIT发布的EMCEE是实现的比较好的。介绍页面在下面。源代码中examples里的代码可以帮助理解各种功能，特别是line.py 列出了最小二乘法，最大似然法和MCMC方法进行线性拟合的测试结果。
此方法最重要的问题是需要会按照自己的需要改写似然函数。参考文献：1008.4686
http://dan.iel.fm/emcee/current/

...

			
		

	



		

			
		



	

		

			

				
					
Monte Carlo笔记-2：MCMC，附简易python代码

				
			

			

				

					weixin_30905981的博客
				

				

					04-27
					
					1227
					
				

			

		

		

			
				
Monte Carlo笔记-2：MCMC，附简易python代码
			
	
	
		Markov chain
基本概念
当随机变量序列\(\{\mathbf{x}_{1},\mathbf{x}_{2},\cdots,\mathbf{x}_{n}\}\)的联合分布满足：\(p(\mathbf{x}_{1},\mathbf{x}_{2},\cdots,\math...

			
		

	





	

		

			

				
					
MCMC马尔可夫蒙特卡洛模拟的AR时间序列参数估计（Python完整源码和数据）

				
			

			

				

					07-23
				

			

		

		

			
				
MCMC马尔可夫蒙特卡洛模拟的AR时间序列参数估计（Python完整源码和数据） MCMC马尔可夫蒙特卡洛模拟的AR时间序列参数估计（Python完整源码和数据） MCMC马尔可夫蒙特卡洛模拟的AR时间序列参数估计（Python完整源码和...

			
		

	





	

		

			

				
					
贝叶斯参数估计中马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)方法的Python实现及其应用

					
最新发布

				
			

			

				

					04-17
				

			

		

		

			
				
内容概要：本文详细介绍了马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）方法在贝叶斯参数估计中的应用。首先解释了为何需要MCMC，接着阐述了MCMC的基本思想和步骤，包括初始化、采样、接受或拒绝以及重复操作。文中提供了多个Python...

			
		

	





	

		

			

				
					
马尔可夫链 蒙特卡洛模拟（MCMC）
对模型参数进行贝叶斯参数估计
参数反演的主流有效算法
本代码为通用实现模版



				
			

			

				

					12-31
				

			

		

		

			
				
马尔可夫链蒙特卡洛模拟（MCMC）是一种强大的统计计算方法，用于对复杂概率模型进行贝叶斯参数估计。在贝叶斯统计中，参数被视为随机变量，其不确定性通过概率分布来描述。MCMC方法允许我们从后验分布中抽取样本，...

			
		

	





	

		

			

				
					
马尔可夫链与蒙特卡洛模拟（MCMC）在贝叶斯参数估计与参数反演中的应用：通用实现模版的有效算法,马尔可夫链 蒙特卡洛模拟（MCMC）
对模型参数进行贝叶斯参数估计
参数反演的主流有效算法
本代码为通用

				
			

			

				

					01-17
				

			

		

		

			
				
在统计学和计算机科学领域，马尔可夫链蒙特卡洛模拟（MCMC）与贝叶斯参数估计是一种强大的方法论，它结合了蒙特卡洛模拟的随机抽样技术和马尔可夫链的动态系统特性，以在高维概率分布中进行有效的随机抽样。...

			
		

	





	

		

			

				
					
python R 空间自回归模型SAR 参数估计 统计模拟 实验

				
			

			

				

					weixin_45529837的博客
				

				

					04-23
					
					4833
					
				

			

		

		

			
				
一、编写一次估计函数

1. 载入numpy、固定随机种子

import numpy as np np.random.seed(1)

2. 编写makeY函数，生成用于模拟实验的Y

def makeY(rho, sigma2true, Ysize): I = np.identity(Ysize) W = I/rho
 # 使用while语句，...

			
		

	





	

		

			

				
					
Python-TensorFlow开源实现用于训练MCMC采样器

				
			

			

				

					08-11
				

			

		

		

			
				
TensorFlow开源实现，用于训练MCMC采样器

			
		

	





	

		

			

				
					
mcmcplotlib, python 封装到 plot MCMC示例.zip

				
			

			

				

					09-18
				

			

		

		

			
				
mcmcplotlib, python 封装到 plot MCMC示例 mcmcplotlib贝叶斯模型探索性分析的python 包。 用于后验分析。模型检查。比较和诊断的函数。安装可以使用pip从主分支安装最新版本：pip install git git://github.com/mcmcpl

			
		

	





	

		

			

				
					
MCMC方法介绍

				
			

			

				

					08-01
				

			

		

		

			
				
熟练掌握MCMC

			
		

	





	

		

			

				
					
python马尔科夫链蒙特卡洛（MCMC）方法pyMC

				
			

			

				

					Zack的博客
				

				

					04-30
					
					4750
					
				

			

		

		

			
				
MCMC，pyMC3

			
		

	





	

		

			

				
					
MCMC ，M-H采样 示例 （pyhton版本）

				
			

			

				

					kissmeanus的博客
				

				

					04-07
					
					5312
					
				

			

		

		

			
				
初看MCMC采样的时候，一脑子的雾水。不尽会问，马尔科夫链稳定后怎么采样啊，都稳定了每次采样出来的东西不是一样的吗？这时候特别希望有个例子能看看，怎么采样的，采出来的是什么东西。很不幸，网上的例子全是概率密度函数的版本的，没有多项分布版本的。那么今天，我就把我的代码分享给大家。


'''
Created on 2018年5月16日
p:输入的概率分布，离散情况采用元素为概率值的数组表示
N:认...

			
		

	





	

		

			

				
					
用Burg法估计AR模型并绘制功率谱曲线的python实现

				
			

			

				

					m0_37935211的博客
				

				

					01-23
					
					6044
					
				

			

		

		

			
				
这是这学期《随机信号处理》课程的作业，程序调试了蛮久的，在此记录一下。

原理

这个博文写得很清楚，这里我就跳过了。

需要说明的是我的代码中反射系数与这篇博文中的反射系数相差一个负号，因为我们老师是这么讲的，虽然我看的经典教材上都同这篇博文中的表述。

Burg法求解AR(p)模型参数及MATLAB实现

需要补充的是根据AR模型进行功率谱密度估计的公式



代码（python3）

直接运...

			
		

	





	

		

			

				
					
模式识别与机器学习（Python实现）：如何用MCMC产生任意的概率分布随机数？Python简单实现

					
热门推荐

				
			

			

				

					安静到无声
				

				

					09-24
					
					1万+
					
				

			

		

		

			
				
欢迎大家来到安静到无声的《模式识别与人工智能（程序与算法）》，如果对所写内容感兴趣请看模式识别与人工智能（程序与算法）系列讲解 - 总目录，同时这也可以作为大家学习的参考。欢迎订阅，优惠价只需9.9元，请多多支持！



			
		

	





	

		

			

				
					
python 可视化_Python可视化解析MCMC

				
			

			

				

					weixin_39669769的博客
				

				

					11-26
					
					134
					
				

			

		

		

			
				
作者 | Valentina Alto译者 | 陆离出品 | Python大本营(ID:pythonnews)马尔可夫链(Markov Chain)，又称为离散时间马尔可夫链，可以定义为一个随机过程Y，在某时间t上的任何一个点的值仅仅依赖于在时间t-1上的值。这就表示了我们的随机过程在时间t上具有状态x的概率，如果给出它之前所有的状态，那么就相当于在仅给出它在时间t-1的状态的时候，在时...

			
		

	





	

		

			

				
					
Python 实现MCMC马尔科夫蒙特卡洛模拟的数据生成

				
			

			

				

					资源下载请先试读页面内容 观看内容概要 确认具体需求后再下载 不提供代码调试服务 你的鼓励是我前行的动力 加油 谢谢
				

				

					12-08
					
					1055
					
				

			

		

		

			
				
马尔科夫蒙特卡洛（MCMC，Matkov Chaurin Monte Catlo）方法是一类强大的统计计算方法，广泛应用于推断复杂概率分布，尤其是在贝叶斯统计、物理学、经济学、计算机科学等领域。MCMC通过构造一个马尔科夫链，使得其长期行为接近于目标分布，进而能够通过模拟该链的轨迹来生成所需的样本数据。其主要优势在于能够对高维复杂问题进行有效的计算，尤其是在直接求解目标分布比较困难时。MCMC模拟方法最常用的算法是Mettopolurit-Hatturingt算法和Guribbt采样。

			
		

	





	

		

			

				
					
马尔可夫链与蒙特卡洛模拟在贝叶斯参数估计中的应用

				
			

			

				

					
				

			

		

		

			
				
在IT行业和统计学领域，马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）模拟与贝叶斯参数估计和参数反演算法是两个核心概念，它们各自代表了一类强大的数学工具，被广泛应用于数据分析、机器学习、人工智能、金融工程、生物统计学等众多...

			
		

	



              




          




        



    





    



      

      

        
      

      





	

		评论	
	

	
	




  

    

      添加红包
      
    

    

      

        
        

          
          
        

        
请填写红包祝福语或标题

      

      

        
        

          
          个
        

        
红包个数最小为10个

      

      

        
        

          
          元
        

        
红包金额最低5元

      

      

        
        

          当前余额3.43元
          前往充值 >
        

      

      

        

          需支付：10.00元
        

        
        
      

    

  





  

    
    
  

  

    
    
  








  

    

      

        

          

            
            
成就一亿技术人!

          

          

        

        

          

          

            领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝
            规则
          

        

      

      

        

          

            
              
            
            

              
hope_wisdom
 发出的红包
            

          

        

        

          

          

          

        

      

    

    

  





	
打赏作者

	

		

		
			
		
		

		

			
Matlab建模攻城师

			
你的鼓励将是我创作的最大动力

		

	

	

			

	

	

    ¥1
    ¥2
    ¥4
    ¥6
    ¥10
    ¥20
	

	

		

			

				

					扫码支付：¥1
				

				

					

					
					获取中
					

				

				

					
					
					扫码支付
				

			

		

		

			
您的余额不足，请更换扫码支付或充值

			
打赏作者

		

	



      
      

      
实付元

      
使用余额支付

      

        

          

            
            点击重新获取
          

        

        
扫码支付

      

      

        
          
            
          
          
        
      

      

        
        钱包余额
          0
          

            
            

              

                
抵扣说明：

                
 1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
 2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

              

            

          

      

      余额充值