马尔可夫模型 | Python实现MCMC马尔可夫蒙特卡洛模拟的AR时间序列参数估计

最新推荐文章于 2024-12-08 10:36:59 发布
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分类专栏： 马尔可夫模型（Markov） 文章标签： python MCMC 马尔可夫蒙特卡洛模拟 AR时间序列参数估计
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本文通过Python实现了MCMC马尔可夫蒙特卡洛模拟，用于估计AR时间序列的参数。在非共轭条件下，采用Gibbs步骤对方差进行边际采样，并利用标准MCMC进行采样。提供了相关参考资料链接。

效果一览

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文章概述

马尔可夫模型 | Python实现MCMC马尔可夫蒙特卡洛模拟的AR时间序列参数估计

研究内容

该演示在参考先验的假设下使用 MCMC 估计了一个简单的模拟 AR(1) 过程，该过程与 AR 参数 不共轭。 采样器在对方差的边际分布进行采样时使用 Gibbs 步骤，在采样时使用标准 MCMC。

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