数据特征降维 | 线性判别分析（LDA）附Python代码

线性判别分析（Linear Discriminant Analysis，LDA）是一种经典的监督学习方法，主要用于降维和模式识别任务。与主成分分析（PCA）不同，LDA考虑了类别信息，旨在找到一个投影，使得同类样本尽可能接近，不同类样本尽可能分开。

以下是LDA的基本步骤：

数据准备：收集带有类别标签的训练样本数据。每个样本应包含一个特征向量和对应的类别标签。
计算类别均值向量：对于每个类别，计算该类别样本的均值向量，表示该类别在特征空间中的中心位置。
计算类内散布矩阵：计算每个类别内部的散布矩阵，表示同类样本之间的差异程度。散布矩阵可以通过计算每个类别内部样本与均值向量之间的差的协方差矩阵之和得到。
计算类间散布矩阵：计算不同类别之间的散布矩阵，表示不同类别样本之间的差异程度。类间散布矩阵可以通过计算不同类别均值向量之间的差的协方差矩阵得到。
特征值分解：对于类内散布矩阵和类间散布矩阵的乘积进行特征值分解。特征向量表示投影方向，特征值表示该方向上的方差。一般选择特征值较大的特征向量作为投影方向。
选择投影方向：根据特征值从大到小的顺序选择前k个特征向量作为投影方向，其中k是降维后的目标维数。
降维：将原始数据样本投影到选择的投影方向上，得到降维后的样本。
LDA的主要目标是最大化类别之间的散布矩阵与最小化类别内部的散布矩阵之比，从而实现类别的最佳分离。通过LDA进行降维后，样本在新的低维空间中具有更好的可分性，有助于后续的分类和识别任务。

LDA广泛应用于模式识别、人脸识别、手写数字识别等领域，特别适用于多类别的分类问题。与PCA相比，LDA在降维的同时保留了类别判别信息，因此更适用于需要考虑类别区分的