机器学习——主成分分析（PCA）

目录

一、基本概念

二、基本步骤

三、算法实现

四、总结

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一、基本概念

主成分分析（PCA）是一种用于数据降维和特征提取的统计方法。

主成分：主成分是PCA得到的一组新的变量，它们是原始变量的线性组合。每个主成分都是原始数据中方差最大的方向，按照方差的降序排列。主成分之间是相互正交的。

方差解释率：方差解释率是指每个主成分所占的方差在总方差中的比例。通常我们会选择方差解释率较高的前几个主成分，以保留较多的信息。

特征值和特征向量：在PCA中，通过对协方差矩阵进行特征值分解，可以得到一组特征值和对应的特征向量。特征值表示了变量在特征向量方向上的方差，特征向量则表示了对应特征值的主成分方向。

投影矩阵：投影矩阵是由选取的主成分的特征向量组成的矩阵。通过将原始数据与投影矩阵相乘，可以将数据映射到低维空间中。

主成分分析通过将高维数据映射到低维空间中，可以减少数据的维度，同时保留较多的信息。它广泛应用于数据可视化、特征提取、数据压缩等领域。

二、基本步骤

1.对数据进行预处理：首先需要对原始数据进行预处理，包括去除均值、标准化等操作，以消除数据间的量纲和尺度差异。

2.计算协方差矩阵：对预处理后的数据进行协方差矩阵的计算，协方差矩阵反映了变量之间的相关性。

3.计算特征值和特征向量