【梯度下降应用于波士顿房价预测（岭回归应用）】

前言

线性回归回顾

在介绍岭回归之前，回顾一下线性回归（Linear Regression）。线性回归是一种用于建立输入特征（自变量）和输出目标（因变量）之间关系的方法。其基本公式如下：

$$Y={\beta }_0+{\beta }_1{X}_1+{\beta }_2{X}_2+\dots +{\beta }_p{X}_p+ϵ$$

其中，$Y$ 是目标变量，$X_1,X_2,\dots ,X_p$ 是特征变量，${\beta }_0,{\beta }_1,{\beta }_2,\dots ,{\beta }_p$ 是回归系数，$ϵ$ 是误差项。线性回归的目标是找到最佳的回归系数，使得预测值与实际值之间的残差平方和最小化。

多重共线性问题

多重共线性是指在线性回归中，特征变量之间存在高度相关性的情况。这会导致回归系数的估计变得不稳定，因为存在多个可能的系数组合可以得到相似的拟合效果。多重共线性的存在使得模型在新数据上的泛化性能下降，容易过拟合。

岭回归的提出

岭回归是由统计学家Arthur E. Hoerl和Robert W. Kennard于1970年提出的，它的目标是解决多重共线性问题。岭回归的核心思想是在线性回归的损失函数中添加一个正则化项，以限制回归系数的大小。这个正则化项通常是L2范数（欧几里得范数）的平方，即：

$$\text{L2 正则化项}=\alpha \sum _{i=1}^p{\beta }_i^2$$

其中，$\alpha$ 是正则化参数，用于控制正则化的强度。增大$\alpha$会导致回归系数趋向于零，从而减小多重共线性的影响。

岭回归的优点

1. 解决多重共线性：岭回归可以有效地处理特征变量之间的高度相关性，提高模型的稳定性。

2. 防止过拟合：通过正则化项，岭回归可以限制回归系数的大小，防止模型在训练数据上过度拟合。

3. 可调参数：正则化参数$\alpha$可以根据需要进行调整，以平衡模型的拟合度和泛化能力。

岭回归的实现

在实际应用中，岭回归可以使用各种机器学习框架和库来实现，例如Scikit-Learn（Python）等。

from sklearn.linear_model import Ridge

# 创建岭回归模型
ridge_reg = Ridge(alpha=1.0)

# 拟合模型
ridge_reg.fit(X_train, y_train)

# 预测
y_pred = ridge_reg.predict(X_test)

实战

数据准备

首先，我们需要获取波士顿房价数据集，并对数据进行处理。我们从CMU统计学习数据集库中获取数据，并将其划分为训练集和测试集。

import pandas as pd
import numpy as np

data_url = "http://lib.stat.cmu.edu/datasets/boston"
raw_df = pd.read_csv(data_url, sep="\s+", skiprows=22, header=None)
data = np.hstack([raw_df.values[::2, :], raw_df.values[1::2, :2]])
target = raw_df.values[1::2, 2]

from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(data, target)

然后，我们对数据进行标准化处理，确保特征在相同的尺度范围内。这是为了避免模型训练过程中特征权重的不合理变化。

from sklearn.preprocessing import StandardScaler

scaler = StandardScaler()
X_train = scaler.fit_transform(X_train)
X_test = scaler.transform(X_test)

岭回归

岭回归是一种线性回归的正则化方法，它通过在损失函数中添加L2范数的惩罚项，对模型参数进行限制。我们将使用岭回归作为梯度下降的优化方式。

from sklearn.linear_model import Ridge

ridge = Ridge()
ridge.fit(X_train, y_train)

训练完成后，我们可以查看岭回归模型的参数和截距，并评估模型在训练集和测试集上的性能。

print("岭回归模型参数：{}".format(ridge.coef_))
print("岭回归模型截距：{}".format(ridge.intercept_))
print("岭回归模型训练集得分：{:.2f}".format(ridge.score(X_train, y_train)))
print("岭回归模型测试集得分：{:.2f}".format(ridge.score(X_test, y_test)))

模型评估

我们使用均方误差（Mean Squared Error, MSE）来评估模型的性能，MSE越小表示模型拟合效果越好。

from sklearn.metrics import mean_squared_error

y_pred = ridge.predict(X_test)
print("岭回归模型均方误差：{:.2f}".format(mean_squared_error(y_test, y_pred)))

可视化展示

最后，我们使用可视化工具matplotlib展示测试集的真实房价和预测房价，直观地观察模型的预测效果。

import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(range(len(y_test)), y_test, "r", label="y_test")
plt.plot(range(len(y_pred)), y_pred, "b--", label="y_pred")
plt.legend()
plt.show()

在图中，红色的曲线代表测试集中的真实房价，蓝色的虚线代表岭回归模型对测试集的房价预测结果。我们可以直观地看到预测结果是否与真实房价趋势一致。