最近想扩展一下vnpy,优化一些功能和代码的性能。在看backtesting部分代码的时候,发现,vnpy其实回测功能挺弱的,可以自己扩展一下。随之而来的就是一个回测结果可视化的问题。vnpy原生的回测结果没有绘制k线,所以也就没有指标的可视化和开仓平仓的可视化,只有随后交易结果的可视化。笔者自己其实有点点不习惯,没有看到策略的可视化回测结果,有点点不开心,所以打算自己做一下。首先就是选择可视化的工具,pyecharts应该是一个首选了,而且现在发展的越来越好了。
那么,首先来尝试一下k线部分pyechats官方的代码吧。
下面的代码来自官网哦
from pyecharts import Kline
v1 = [[2320.26, 2320.26, 2287.3, 2362.94], [2300, 2291.3, 2288.26, 2308.38],
[2295.35, 2346.5, 2295.35, 2345.92], [2347.22, 2358.98, 2337.35, 2363.8],
[2360.75, 2382.48, 2347.89, 2383.76], [2383.43, 2385.42, 2371.23, 2391.82],
[2377.41, 2419.02, 2369.57, 2421.15], [2425.92, 2428.15, 2417.58, 2440.38],
[2411, 2433.13, 2403.3, 2437.42], [2432.68, 2334.48, 2427.7, 2441.73],
[2430.69, 2418.53, 2394.22, 2433.89], [2416.62, 2432.4, 2414.4, 2443.03],
[2441.91, 2421.56, 2418.43, 2444.8], [2420.26, 2382.91, 2373.53, 2427.07],
[2383.49, 2397.18, 2370.61, 2397.94], [2378.82, 2325.95, 2309.17, 2378.82],
[2322.94, 2314.16, 2308.76, 2330.88], [2320.62, 2325.82, 2315.01, 2338.78],
[2313.74, 2293.34, 2289.89, 2340.71], [2297.77, 2313.22, 2292.03, 2324.63],
[2322.32, 2365.59, 2308.92, 2366.16], [2364.54, 2359.51, 2330.86, 2369.65],
[2332.08, 2273.4, 2259.25, 2333.54], [2274.81, 2326.31