![](https://img-blog.csdnimg.cn/20201014180756919.png?x-oss-process=image/resize,m_fixed,h_64,w_64)
各种数学
QUANT_zhang
这个作者很懒,什么都没留下…
展开
-
Newey-West
Newey-West对于预测误差均值的t 检验,在通常情况下应该由预测误差的样本均值和样本方差来检验,但是由于重叠观测(overlapping problem)的问题,所以预测误差是服从MA(k-1) 的过程,即:但是预测残差的方差就需要调整, 本文采用Newey-W原创 2011-09-04 22:30:20 · 19611 阅读 · 1 评论 -
t检验与F检验 /统计常识 / 统计学笔记(转载)
文章来源:http://blog.csdn.net/tao2041/article/details/2386468 1,T检验和F检验的由来一般而言,为了确定从样本(sample)统计结果推论至总体时所犯错的概率,我们会利用统计学家所开发的一些统计方法,进行统计检定。转载 2011-09-07 14:11:02 · 6633 阅读 · 0 评论 -
各种数学符号
Α α alpha Β β beta Γ γ gamma Δ δ delta Ε ε epsilonΖ ζ zeta Η η eta Θ θ theta Ι ι iota Κ κ kappaΛ λ lambda Ψ ψ psi Μ μ mu Ν ν nu Ξ ξ xi转载 2011-08-16 10:17:52 · 2970 阅读 · 0 评论 -
序列相关性
序列相关性 异方差性表现于模型的随机误差项。我们将讨论模型的随机误差项违背了互相独立的基本假设的情况,称为序列相关性。序列相关性同样表现于模型的随机误差项。 一、序列相关性(Serial Correlation ) 对于模型原创 2011-08-26 17:06:31 · 20130 阅读 · 0 评论 -
自相关系数的一些问题
一、自协方差和自相关系数 p阶自回归AR(p) 自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)] 自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5] 二、平稳时间序列自协方差与自相关系数 1、平原创 2011-08-29 16:11:43 · 6487 阅读 · 0 评论 -
单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系
实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。若所有检验序列均服从同阶单整,可构造VAR模型,做协整检验(注意滞后期的选择),判断模型内部变量间是否存在协整关系,即是否存在长期均衡关系。如果有,则可以构造VEC模型或者进行Gran转载 2011-11-07 17:11:23 · 17106 阅读 · 2 评论 -
概率、先验概率、后验概率
概率、先验概率、后验概率 对上帝来说,一切都是确定的,因此概率作为一门学问存在,正好证明了人类的无知。好在人类还是足够聪明的,我们并没有因为事物是随机的而束手无措,我们根据事物的可能性来决定我们的行为。比如,某个人抢银行之前,一定反反复复考虑过各种可能性。如果人们要等到一切都确定后再做,那么你可能什么都做不了,因为几乎一切都是随机的。一个事情有 N 种发生的可能性,我们不能确信哪种转载 2012-01-02 16:46:23 · 636 阅读 · 0 评论