金融工程
QUANT_zhang
这个作者很懒,什么都没留下…
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Finance+Code&border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&output=js">原创 2011-06-25 10:45:00 · 826 阅读 · 0 评论 -
金融学均衡分析与无套利分析
本文摘自:金融学和经济学的相关关系探讨 郑振龙 陈蓉对于均衡分析和无套利分析,文中阐述的非常到位。 金融学均衡分析法 从金融均衡分析法来看,乍看之下它与经济学中的供求均衡分析相当类似:首先,均衡分析法的整体研究思路是从市场投资主体的效用最大化原创 2011-08-22 14:06:00 · 5062 阅读 · 0 评论 -
现代金融学最经典的十几篇基石性文献
现代金融学最经典的十几篇基石性文献(均值方差、MM、CAPM、APT、EMH、股权溢价、B-S、三因子模型、股权溢价)目录:[1] Portfolio Selection-Markowitz, JF1952(均值-方差模型)[2] Existence of an Equi转载 2011-09-17 10:32:43 · 2284 阅读 · 0 评论 -
Options Dictionary(S-Z)
S Back to Top Secondary MarketA market that provides for the purchase or sale of previously sold or bought options through closi原创 2011-08-16 22:12:25 · 893 阅读 · 0 评论 -
Options Dictionary(G-R)
G Back to Top GammaThe rate of change in an option's delta for a one-unit change in the price of the underlying security.See a原创 2011-08-16 22:09:57 · 1511 阅读 · 0 评论 -
Options Dictionary(A-F)
An option contract that may be exercised at any time between the date of purchase and the expiration date. Most exchange-traded options are原创 2011-08-16 22:04:19 · 1928 阅读 · 0 评论 -
研究心得之一
最近导师一直在强调研究的问题。作为一名研究生,就得研究!在大学已经学会了学习的方法,那么到了研究生阶段,就要注重研究。but how?要培养对一个问题进行深挖的能力。要学会提出问题,并独立解决问题。当然,也要多多进行交流,培养自己的表达能力,锻炼自己的思维能力原创 2011-07-18 19:55:52 · 495 阅读 · 0 评论 -
研究心得之三
谈谈选题和文献阅读的问题 选题的导向根据自己的发展方向选题前提是已经有了自己的定位,这是关键。如果走学术,就以学术性研究为导向;如果想入职场,就以实用性为导向,比如套期保值,数值方法各种编程,高频交易等。 文献阅读1,阅读所研究问题的一篇有代表性的文章原创 2011-08-08 12:39:07 · 531 阅读 · 0 评论 -
研究心得之二
最近一直在考虑选题的问题。目前感兴趣的有套期保值,衍生品定价,新的数值方法和投资组合这几个方面,还没有定下来做哪个方面的,先多读一些外文吧,多多加深在这几个方面的认识,到了一定的时候就会知道自己想做的内容了。越来越觉得读外文的重要性了,读外文才是王道,只有这样才能紧跟前言原创 2011-07-20 22:40:57 · 491 阅读 · 0 评论 -
部分经济学家主页
这里选定的一些金融经济学者的个人主页,既有较大的信息量,又有一定的学术参考价值。1、http://www.people.hbs.edu/mjensen/哈佛商学院工商管理学教授詹森(Michael C. Jensen)的个人主页。詹森教授1985年加盟哈佛商学院,转载 2011-09-05 11:32:58 · 3016 阅读 · 1 评论 -
如何选题 (贺力平)
如何选题 一些参考意见 按照要求,硕士生博士生们或迟或早要写作学位论文,此前要提交开题报告并通过审查。做这些事情之前的一个关键工作是选题,为自己未来的论文确定一个题目,构思一个研究框架,并在此基础上形成自己的研究成果。选题是大家都要做的事,硕士与博士的区别也许是题目的难度转载 2011-08-06 20:00:23 · 1161 阅读 · 0 评论 -
表达能力的锻炼:科研人员必须强化
今天是我的第二次汇报。还不坏,虽然导师没什么表示。必须坚持的:每一个问题都要深挖用自己的话对问题进行陈述培养自己的风格需要改进的:在汇报之前应该先理清思路,最好具体到每个细节,这样才能把问题表达狄更透彻,听众就很容易理解你的思想了。多读文章(科技类,数学,计算机等),学习这些学科原创 2011-07-21 16:19:57 · 549 阅读 · 0 评论 -
蒙特卡罗(Monte Carlo)方法
蒙特卡罗(Monte Carlo)方法,或称计算机随机模拟方法,是一种基于“随机数”的计算方法。这一方法源于美国在第一次世界大战进研制原子弹的“曼哈顿计划”。该计划的主持人之一、数学家冯·诺伊曼用驰名世界的赌城—摩纳哥的Monte Carlo—来命名这种方法,为它蒙上了一层神秘色原创 2011-07-18 17:24:15 · 1332 阅读 · 0 评论 -
单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系
实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。若所有检验序列均服从同阶单整,可构造VAR模型,做协整检验(注意滞后期的选择),判断模型内部变量间是否存在协整关系,即是否存在长期均衡关系。如果有,则可以构造VEC模型或者进行Gran转载 2011-11-07 17:11:23 · 17187 阅读 · 2 评论