QUANT_zhang-CSDN博客

原创小宽投资家交易室记录——20150519

小宽投资家交易室记录——20150519就在昨天，笔者还在画图看基本面，并且猜测0519会是个不平凡的日子，银行股保险股逼近甚至跌破60日均线，中小板指15分钟图有背驰的迹象，大盘股爆发在即。今日又上演百点长阳，我的仓位变动不大，机动仓位建仓了马钢股份，底仓不动，仍以绩优+题材为主的思路，近期正在研究创业板次新股。就在五月初，笔者感觉到调整的压力，并改变策略以稳为主，五月已经过

2015-05-19 21:00:32 981

转载面向对象和面向过程（感觉写得不错）

面向过程就是分析出解决问题所需要的步骤，然后用函数把这些步骤一步一步实现，使用的时候一个一个依次调用就可以了。面向对象是把构成问题事务分解成各个对象，建立对象的目的不是为了完成一个步骤，而是为了描叙某个事物在整个解决问题的步骤中的行为。例如五子棋，面向过程的设计思路就是首先分析问题的步骤：1、开始游戏，2、黑子先走，3、绘制画面，4、判断输赢，5、轮到白子，6、绘制画面，7、判断输赢，8、

2013-01-17 10:24:02 1153

转载读取WIND数据（行情、基金净值等）的SAS程序

出处：http://www.oceantribe.org/vb/showthread.php?p=32458options nosource nonumber nodate nonotes nomprint error=10;/* ============================BeginningOfHeader===============================/

2012-10-23 10:52:47 7448

转载 MATLAB学习体会（来自小木虫）

原文：http://emuch.net/html/201204/4340045.html1.前言我接触Matlab的时间比较长了，最开始是在大学里面的数学实验课上了解了一些，学了些基础的命令，后来参加过一次数学建模，又自学了点。而后由于所学的专业是生命科学和环境相关的东西，用到matlab的机会不多，主要是一些功能用matlab实现起来不是很方便，而且手边有现成的软件可以做到，例如

2012-10-19 11:04:14 11542 1

原创什么是量化投资——QUANT-zhang

什么是量化投资？简单地说，量化投资就是将交易者的决策过程和依据通过计算机语言固化，让电脑来执行，既能避免人性的弱点，提高交易速度，也能减小冲击。量化投资的过程可以分为以下几步：1.策略制定；2.参数设定或者是量化模型的建模；3.交易执行；4.风险评估和绩效评估。量化模型一般包括：选股模型；行业配置模型；择时模型；交易模型；风险管理模型；资产配置模

2012-10-19 09:39:22 2977

转载国外期刊投稿

学习了一些杂志的在线投稿系统中的作者，审稿人，编辑部和总编的分工和作业情况，在这里和新手以某一个典型例子进行探讨学习一下。1. Author 作者如何在线投稿？在线投稿大致步骤：Step 1: Log In 登陆The login page gives you three options: 1. Log in with your known User ID and Passwo

2012-05-30 10:11:47 5514

转载技术分析

“股票技术指标分析”内容简介：股票技术指标是属于统计学的范畴，一切以数据来论证股票趋向、买卖等。　　技术指标主要分为了3大类：　　1、属于趋向类的技术指标　　2、属于强弱的技术指标　　3、属于随机买入的技术指标　　以下是主要的股票技术分析指标　　◇ 随机指标KDJ 　　① K值由右边向下交叉D值做卖，K值由右边向上交叉D值做买。高档连续二次向下交叉确认跌势(

2012-03-05 09:53:59 831

转载概率、先验概率、后验概率

概率、先验概率、后验概率对上帝来说，一切都是确定的，因此概率作为一门学问存在，正好证明了人类的无知。好在人类还是足够聪明的，我们并没有因为事物是随机的而束手无措，我们根据事物的可能性来决定我们的行为。比如，某个人抢银行之前，一定反反复复考虑过各种可能性。如果人们要等到一切都确定后再做，那么你可能什么都做不了，因为几乎一切都是随机的。一个事情有 N 种发生的可能性，我们不能确信哪种

2012-01-02 16:46:23 677

转载怎样写开题报告的PPT讲稿

转载，来自：http://www.seavon.cn/post/314.html参加开题报告会是非常重要的：完成了一个好的开题报告可以说相当于完成了学位论文的一半；因为此时所有的实施方案基本都已设计好，如果实施方案合理，那么下面一步步去实现就可以了。如果实施方案不合理或所定课题份量不够，那么照此做出来的论文就很有可能达不到学位论文的标准；如果所定课题份量过重，则会有完不成的危险性。参加开题报告

2011-12-26 14:45:51 1850

转载投稿的问题

审稿审的多了，就想谈谈投稿的问题，写稿子前面我提到过，除了创新的东西之外，一定要讲究个脸面，格式弄得漂漂亮亮，对你绝对用处很大，这个我深有体会。下面说说投稿的一点浅见：投稿准备1：先写一篇文章，不要按照题目、摘要、关键词、引言、正文、实证或者算例、参考文献的顺序写。我觉得写稿子的顺序应该是先写正文，然后依次是实证或者算例、引言、参考文献、关键词、摘要、题目。最重要

2011-12-19 11:30:38 1004

转载 newey-west T检验

sas%let lag=3;*lags for Newey-West t-stat; proc model data=FBny; by model code name; parms a; exogenous coef1 ; instruments / intonly; coef1 =a; fit coef1 / gmm kernel=(bart, %eval(&lag+

2011-11-19 18:58:58 13410

转载给国外教授写信（模板）

Dear ....,I am working on ......(工作背景). And one of my projects focuses on........(工作内容)Isolating ROG cDNA seems to be a problem hard to get over for us（为什么要要）. One of my graduates has been working o

2011-11-19 09:15:38 36720

实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。如果有，则可以构造VEC模型或者进行Gran

2011-11-07 17:11:23 17233 2

转载金融市场的广度、深度与弹性

金融市场的广度、深度与弹性1．金融市场的“广度”金融市场的广度是指市场参与者的类型复杂程度。有广度的市场的主要特征是：1）有很多不同类别的人士同时入市。例如有机构客户、基金客户、长线投资者和短线投资者。2）入市目标各不相同。有的是为了保值，有的纯粹是为了投机。3）对风险的偏好程度不同。有的不惜冒险力争赚取高利，有的只是为了避免风险。4）投资

2011-10-31 09:43:19 9333

转载市价指令和限价指令

市价指令和限价指令的区别http://www.aweb.com.cn 2008年03月15日 03:13 和讯　　交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令。市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。市价指令的未成交部分自动撤销。限价指令是指按照限定价格或者更优价格成交的指令。限价指令当日有效，未成交部分可以撤销。这也就是说两者的时效是不一样的。市价

2011-10-20 22:23:27 2988

转载交易机制（2007 范建军）

一、金融市场运行的两种基本模式：做市商模式和集中竞价拍卖模式　　从本源上来讲，金融市场主要有两种最基本的交易模式：做市商模式(Dealership Mode)和以集中竞价为特征的拍卖模式(Auction Mode)。现在世界各国各个层次的金融市场(包括股票市场、债券市场、

2011-10-10 10:04:38 2016

转载 SAS Programming （introduction）

SAS Programming There are two components to SAS programs: the data step and the proc step. The data step reads data into a SAS dataset, th

2011-10-04 11:12:32 1187

原创交易机制的相关问题

交易机制的相关问题目前，国内两大证券交易所和三家期货交易所均采用指令驱动制。而指令驱动和报价驱动存在很多的不同，各有特点，有许多的问题可以研究。1 指令驱动制和报价驱动制　　目前世界上证券交易机制主要有两种：指令驱动制和报价驱动制。　　完全的做市商制度是不同于竞

2011-09-28 16:29:40 2139

原创研究心得之五：方法或模型的适用性

目前，在我国金融研究中，很多研究者往往将国外学者提出的方法或模型应用到国内的金融研究中，首先需要指出的是国外学者提出的模型或方法都是基于本国的市场数据，而一般，我国的交易规则和国外不同，而且国内的数据不仅少而且也存在一些问题。在一些研究领域，将国外的方法或模型在国内市场中应用

2011-09-22 17:17:22 1558

转载（一）什么是SAS？

1.SAS是什么？ What is SAS? SAS is a set of solutions for enterprise-wide business users as well as a powerful fourth-generation programming

2011-09-17 16:03:41 1411

转载现代金融学最经典的十几篇基石性文献

现代金融学最经典的十几篇基石性文献(均值方差、MM、CAPM、APT、EMH、股权溢价、B-S、三因子模型、股权溢价)目录：[1] Portfolio Selection-Markowitz, JF1952(均值-方差模型)[2] Existence of an Equi

2011-09-17 10:32:43 2313

转载 t检验与F检验 /统计常识 / 统计学笔记（转载）

文章来源：http://blog.csdn.net/tao2041/article/details/2386468 1，T检验和F检验的由来一般而言，为了确定从样本(sample)统计结果推论至总体时所犯错的概率，我们会利用统计学家所开发的一些统计方法，进行统计检定。

2011-09-07 14:11:02 6737

转载交往的问题（你有原则吗）

现实中有很多人在与同事交往时“弹性不足”，他们认为做人做事都应保持一个原则，交往也是如此，如：　　看不顺眼者不来往;　　兴趣不同者不接近;　　话不投机者懒得说;　　令人不愉快者断交。　　当然，我们每个人做事都有自己的原则，这种交往的态度和原则也无可非议，但一个

2011-09-06 10:55:33 561

转载部分经济学家主页

这里选定的一些金融经济学者的个人主页,既有较大的信息量，又有一定的学术参考价值。1、http://www.people.hbs.edu/mjensen/哈佛商学院工商管理学教授詹森（Michael C. Jensen）的个人主页。詹森教授1985年加盟哈佛商学院，

2011-09-05 11:32:58 3090 1

原创 Newey-West

Newey-West对于预测误差均值的t 检验，在通常情况下应该由预测误差的样本均值和样本方差来检验，但是由于重叠观测（overlapping problem）的问题，所以预测误差是服从MA（k-1）的过程，即：但是预测残差的方差就需要调整，本文采用Newey-W

2011-09-04 22:30:20 19922 1

转载关于Newey-West Standard Errors的一个讨论

Newey-West Standard ErrorsHi,I am looking for the appropriate criterion to determine lag length for the Newey-West standard errors. Ca

2011-09-04 21:53:22 5460 1

转载 Quintiles

A statistical value of a data set that represents 20% of a given population. The first quartile represents the lowest fifth of the data (1-

2011-09-03 19:13:22 803

原创 market depth

Market depth is a concept in finance referring to how capable the market is when it comes to absorbing large orders without changes in price

2011-09-01 14:23:53 1941

转载 Bid-offer spread（bid-ask spread）

Bid-offer spreadFrom Wikipedia, the free encyclopediaJump to: navigation, searchThe bid/offer spread (also known as bid/ask or

2011-09-01 14:22:10 5251

原创自相关系数的一些问题

一、自协方差和自相关系数 p阶自回归AR(p) 自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)] 自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5] 二、平稳时间序列自协方差与自相关系数 1、平

2011-08-29 16:11:43 6601

原创序列相关性

序列相关性异方差性表现于模型的随机误差项。我们将讨论模型的随机误差项违背了互相独立的基本假设的情况，称为序列相关性。序列相关性同样表现于模型的随机误差项。一、序列相关性(Serial Correlation ) 对于模型

2011-08-26 17:06:31 20327

原创研究心得之四：怎样做读书笔记

做研究离不开读文献，读文献必须做读书笔记，这应该是共识。怎么做比较好呢？本人结合自己的研究情况，总结了以下几点，可供大家参考：注：以下只针对外文文献 1.弄懂题目。如果有些单词直译存在问题，可以在一些金融词典中搜索，或在外文期刊搜索中搜索关键词，实在不行，就继

2011-08-25 15:14:45 833

原创金融学均衡分析与无套利分析

本文摘自：金融学和经济学的相关关系探讨郑振龙陈蓉对于均衡分析和无套利分析，文中阐述的非常到位。金融学均衡分析法从金融均衡分析法来看，乍看之下它与经济学中的供求均衡分析相当类似：首先，均衡分析法的整体研究思路是从市场投资主体的效用最大化

2011-08-22 14:06:00 5097

原创 Options Dictionary(S-Z)

S Back to Top Secondary MarketA market that provides for the purchase or sale of previously sold or bought options through closi

2011-08-16 22:12:25 907

原创 Options Dictionary（G-R）

G Back to Top GammaThe rate of change in an option's delta for a one-unit change in the price of the underlying security.See a

2011-08-16 22:09:57 1527

原创 Options Dictionary（A-F）

An option contract that may be exercised at any time between the date of purchase and the expiration date. Most exchange-traded options are

2011-08-16 22:04:19 1950

转载 Matlab数据导入方法

Matlab数据导入方法在编写一个程序时，经常需要从外部读入数据，或者将程序运行的结果保存为文件。MATLAB使用多种格式打开和保存数据。本章将要介绍 MATLAB中文件的读写和数据的导入导出。13.1 数据基本操作　　本节介绍基本的数据操作，包括工作区的保存、

2011-08-16 11:18:07 3306

转载各种数学符号

Α α alpha　Β β beta　Γ γ gamma　Δ δ delta　Ε ε epsilonΖ ζ zeta　Η η eta　Θ θ theta　Ι ι iota　Κ κ kappaΛ λ lambda　Ψ ψ psi　Μ μ mu　Ν ν nu　Ξ ξ xi

2011-08-16 10:17:52 3115

原创研究心得之三

谈谈选题和文献阅读的问题选题的导向根据自己的发展方向选题前提是已经有了自己的定位，这是关键。如果走学术，就以学术性研究为导向；如果想入职场，就以实用性为导向，比如套期保值，数值方法各种编程，高频交易等。文献阅读1,阅读所研究问题的一篇有代表性的文章

2011-08-08 12:39:07 542

转载如何选题（贺力平）

如何选题一些参考意见按照要求，硕士生博士生们或迟或早要写作学位论文，此前要提交开题报告并通过审查。做这些事情之前的一个关键工作是选题，为自己未来的论文确定一个题目，构思一个研究框架，并在此基础上形成自己的研究成果。选题是大家都要做的事，硕士与博士的区别也许是题目的难度

2011-08-06 20:00:23 1180

空空如也

空空如也