利用历史数据做商业预测的全过程

使用历史数据进行商业预测，首先我们要知道什么东西是能够被预测的，举几个例子：

1. 银行放贷款时，希望预测出当前贷款人是否可能违约？

2. 保险公司希望预测出客户的理赔风险，从而更灵活的制定保费，高风险高收费，低风险低收费

3. 银行有很多种金融产品，希望预测出哪些用户会购买哪些产品，更精准的进行销售活动

4. 工业生产中，企业希望预测设备的运行状态，减少非计划停车

5. 商场超市希望预测出产品的销量，可以精准备货，降低库存

6. 互联网金融信贷业务，希望预测出借资金的流动情况，合理管理现金流

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如果我们手头有足够多的历史数据，那么这些任务都是可能做到的。比如任务 1，我们可以从过去多年的贷款信息记录中找出某种规律，这些信息包括贷款人的收入水平、负债情况，贷款金额、期限、利率以及贷款人的工作职位、居住条件、交通习惯等等，特别地，必须有过去这笔贷款是否发生过违约的信息。这样，再碰到新的贷款客户，可以根据该客户的各项信息来匹配规律，来确定当前客户违约的可能性有多大。当然，这种预测并不能保证 100% 准确（有很多种办法来评估它的准确率），所以如果只有一例目标（比如只有一笔贷款）需要预测时，那就没有意义了。但通常，我们都会有很多例目标需要预测，这样即使不是每一例都能预测正确，但能保证一定的准确率，这仍然是很有意义的。对于贷款业务，预测出来的高风险客户未必都是真的，但准确率只要足够高，仍然能够有效的防范风险。

用历史数据做预测，一共 3 个步骤：1 准备历史数据→2 从历史数据中找出规律，我们称之为建立模型→3 用建立的模型进行预测。

1. 准备历史数据

历史数据通常是一张我们俗称的宽表。比如下图这样的 Excel 表格：通过用户的一些基本信息来预测其是否会发生违约行为

首先，宽表中一定要包括我们想预测的事情，通常称作预测目标，上图中的预测目标就是历史用户的违约行为，也就是图中 y 那一列，yes