分享一个python均线策

最新推荐文章于 2024-08-16 19:45:21 发布

RXiaoHong

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分类专栏： Cla_Mysql Cla_众筹图书

本文链接：https://blog.csdn.net/redelego/article/details/89454008

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本文分享了一个基于TA-Lib库的简单Python均线策略，主要关注分时线收盘价与MA线交叉产生的交易信号。策略包括信号过滤和使用GMSDK进行仓位管理。请注意，代码示例仅供参考，不适用于实际交易，参数和逻辑需要进一步完善。

摘要由CSDN通过智能技术生成

原分享一个python均线策略

来源：掘金量化社区 myquant.cn ,转载请注明出处，谢谢.

简单的基于ta-lib的均线策略示例

策略简介，主要是基于分时线的close线跟MA之间的关系出信号，同时对信号有个简单的过滤逻辑，同时展示了怎么调用gmsdk来做仓位管理。订单管理并没有在代码中体现，如果需要对委托订单的状态进行跟踪，还需要增加on_order_status函数，用来跟踪订单的执行状态。

策略逻辑：用分时bar线的收盘价跟ma线之间的交叉关系发出信号，并根据配置做一个简单的信号过滤。用一个数列配置下单量，在出信号后，根据已有持仓状态确定是否开仓，或者是继续加仓，或者是回调加仓，还是加仓次数达上限后主动平仓出场。

在代码中添加了一些注释，希望有助于阅读。

注: 代码仅为示例，各参数设置和逻辑都不够严谨，切勿直接用于实盘交易。


 
 
 
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
    
     
     
     #!/usr/bin/env python
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
    
     
     
     # encoding: utf-8
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
     
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
     
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
    
     
     
     import time
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
    
     
     
     from talib.abstract import SMA
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
    
     
     
     import numpy as np
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
    
     
     
     from collections import deque
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
    
     
     
     from gmsdk import *
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
     
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
    
     
     
     # 算法用到的一些常量，阀值，主要用于信号过滤
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
    
     
     
     eps = 
     
     
     1e-
     
     
     6
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
    
     
     
     threshold = 
     
     
     0.
     
     
     235
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
    
     
     
     tick_size = 
     
     
     0.
     
     
     2
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
    
     
     
     half_tick_size = tick_size / 
     
     
     2
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
    
     
     
     significant_diff = tick_size * 
     
     
     2.6
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
     
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
    
     
     
     class MA(StrategyBase):
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
     
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
        
     
     
     ""
     
     
     " strategy example1: MA decision price cross long MA, then place a order, temporary reverse trends place more orders "
     
     
     ""
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
     
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
        
     
     
     def __init__(self, *args, **kwargs):
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
            
     
     
     #import pdb; pdb.set_trace()
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
            
     
     
     super(MA, 
     
     
     self).__init_
     
     
     _(*args, **kwargs)
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
            
     
     
     # 策略初始化工作在这里写，从外部读取静态数据，读取策略配置参数等工作，只在策略启动初始化时执行一次。
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
     
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
            
     
     
     # 从配置文件中读取配置参数
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
            
     
     
     self.exchange = 
     
     
     self.config.get(
     
     
     "para", 
     
     
     "trade_exchange")
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
            
     
     
     self.sec_id = 
     
     
     self.config.get(
     
     
     "para", 
     
     
     "trade_symbol")
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
            
     
     
     self.symbol = 
     
     
     ".".join([
     
     
     self.exchange, 
     
     
     self.sec_id])
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
            
     
     
     self.last_price = 
     
     
     0.
     
     
     0
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
            
     
     
     self.trade_unit = [
     
     
     1.0, 
     
     
     2.0, 
     
     
     4.0, 
     
     
     8.0, 
     
     
     5.0, 
     
     
     3.0,
     
     
     2.0,
     
     
     1.0,
     
     
     1.0, 
     
     
     0.
     
     
     0] 
     
     
     ##  [8.0, 4.0, 2.0, 1.0]
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
            
     
     
     self.trade_count = 
     
     
     0
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
            
     
     
     self.trade_limit = len(
     
     
     self.trade_unit)
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
            
     
     
     self.window_size = 
     
     
     self.config.getint(
     
     
     "para", 
     
     
     "window_size") 
     
     
     or 
     
     
     60
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
            
     
     
     self.timeperiod = 
     
     
     self.config.getint(
     
     
     "para", 
     
     
     "timeperiod")
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
    
    
            
     
     
     self.bar_type = 
     
     
     self.config.getint(