- 相关定理
定理1:Chapman-Kolmogorov方程(查普曼-科莫高洛夫方程)
对于任意的n , m≥0级i , j∈S,有
证明:按时刻n的状态进行分解,再用Markov性,有
P
ij
(n+m)=P(X
n+m
=j | X
0
=i)
=Σ
(下标k)
P(X
n+m
=j , X
n
=k | X
0
=i)
=Σ
(下标k)
P(X
n
=k | X
0
=i)P(X
n+m
=j | X
n
=k , X
0
=i)
=Σ
(下标k)
P(X
n
=k | X
0
=i)P(X
n+m
=j | X
n
=k)
=Σ
(下标k)
P
ik
(n)P
kj
(m)
该方程的直观意义十分明显,从状态i出发经过n+m步到达状态j可分两阶段走:先从状态i出发经过n步到达状态k,然后从状态k出发经过m步到达状态j。由Markov性,后一阶段的状态转移与前一阶段的状态转移独立,故两个阶段的转移概率相乘。由于状态k不受任何限制,因此应对全部k求和。
推论1:对于任意的n , m≥0,P(n+m)=P(n)P(m)
注:推论1中的转移概率矩阵可以是无穷阶的,但是乘法规则与有限矩阵一样。
推论2:对于任意的n≥0,P(n)=P^n