量化投资书单推荐(20本)

这次给大伙儿推荐20本量化投资佳作，我根据自己的习惯，将书籍们分为5大类，从科普类到失眠类都有。

第一类是科普&故事类，顾名思义，主要是帮量化萌新迅速了解量化&宽客是什么，有个大体的感觉，偏故事向。

第二类是股票量化类，主要讲了在股票量化领域有什么经典的策略，如何构建、实现和回测。

第三类是期货量化类，讲的是期货量化的经典策略，大部分是趋势策略（例如海龟策略），也有套利策略。

第四类就是期权量化类，一般书籍里面都是先科普一下期权是什么，然后就各种字母，接着就各种跨式、蝶式，最后我想把它归到失眠系列类。

第五类就是失眠系列类，不是这类书让人失眠，而是适合失眠的时候看，例如那本量化红宝书，新手初看会觉得特别枯燥，公式繁多，助眠效果极佳。

一、科普&故事类

01.《打开量化投资的黑箱》

作者: 里什·纳兰

豆瓣评分：7.4

出版时间: 2012-3

内容简介：

作者是一位基金经理，在书中他站在一个非纯粹技术性的视角介绍了量化交易策略，用生动的文笔带领大家游历整个“黑箱”。涉猎了很多金融界丰富的真实案例和市场趣闻，描绘了华尔街的数量金融奇才们是如何工作的。

02.《解读量化投资：西蒙斯用公式打败市场的故事》

作者: 忻海

豆瓣评分：7.2

出版时间: 2010-1

内容简介：

作者用轻松、幽默的讲故事手法，解读了西蒙斯量化投资“黑箱”之内的秘密，带我们走近20年中平均每年总回报为80％的大奖章基金，看看它如何能将1万元变成1亿元。

03.《宽客：华尔街顶级数量金融大师的另类人生》

作者: 斯科特·帕特森

豆瓣评分：8.0

出版时间: 2011-7

内容简介：

这是一本讲述华尔街顶级数量金融大师的另类人生的书。背景是2007年金融危机爆发以后，作者对量化基金经理和顶尖经济学及金融学学者的各种采访。

04.《宽客人生 : 华尔街的数量金融大师》

作者:伊曼纽尔·德曼

豆瓣评分：8.0

出版时间: 2007-7

内容简介：

作者本人就是华尔街的顶级宽客，至今仍享盛名，他分析了物理学与金融学之间的关联和不同，讲述了许多物理学巨匠和金融学大师的故事。

05.《高频交易》

作者：艾琳·奥尔德里奇

豆瓣评分：7.8

出版时间：2011-6

内容简介：

本书作者站在专业的高度，用平实的语言和丰富的图表，带我们走进量化投资的黑匣子，向我们展示了这台复杂的“金融仪器”是如何运作的。

06.《高频交易员 : 华尔街的速度游戏》

作者：迈克尔•刘易斯

豆瓣评分：7.8

出版时间: 2015-5

内容简介：

本书作者其他著名的著作还有《说谎者的扑克牌》和《大空头》，本书叙事偏水浒风，人物逐个出场，背景丰满，性格突出，然后构建完整个拼图，结局有一抹亮色。

二、股票量化

07.《量化投资——策略与技术》

作者：丁鹏

豆瓣评分：6.5

出版时间: 2014-9

内容简介：

你可以把此书认为是金融工程研报的合订本，内含60 多个案例，主要分为策略篇与理论篇两部分。

策略篇主要包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易和资产配置等。

理论篇主要包括：人工智能、数据挖掘、小波分析、支持向量机、分形理论、随机过程及IT 技术等。

08.《量化交易 : 如何建立自己的算法交易事业》

作者：欧内斯特·陈

豆瓣评分：7.5

出版时间: 2014-1

内容简介：

此书虽薄，但内容涵盖交易策略的发展、回测检验、风险管理、编程实现、交易系统研发和算法交易运行等关键领域，作者带你一步一步建立起一个最佳量化框架。

09.《量化投资策略 : 如何实现超额收益Alpha》

作者：理查德·托托里罗

豆瓣评分：7.6

出版时间: 2013-5

内容简介：

作者在书中详尽地测试了超过1200种投资策略，归纳了七个投资维度：盈利性、估值、现金流、成长性、资产配置、价格动量以及危险信号，并告诉你如何有效结合单个投资因子或组件因子，如何构建多因子策略，从而构建更全面的选股模型。

10.《量化投资：以Python为工具》

作者：蔡立耑

豆瓣评分：6.7

出版时间: 2017-2

内容简介：

主要讲解量化投资的思想和策略，并借助Python 语言进行实战。首先对Python 编程语言进行介绍；然后，向读者介绍量化投资的理论知识，主要讲解量化投资所需的数量基础和类型等方面；最后讲述如何在Python 语言中构建量化投资策略。

三、期货量化

11.《海龟交易法则》

作者：柯蒂斯·费思

豆瓣评分：8.6

出版时间: 2013-5

内容简介：

伟大的期货交易者究竟是天生的，还是可以后天培养的？丹尼斯和埃克哈为此开始了一项试验，参与者被称为“海龟”。此书的内容就是关于这些海龟的：

海龟们如何做交易，如何把握交易时机；

海龟们如何衡量风险，如何管理资金；

海龟们如何获得超过100%的年均回报率；

为什么有些海龟大获成功，有些却赔个精光；

如何将海龟交易法则运用于你自己的交易中；

12.《期货市场计算机分析指南》

作者：查尔斯·勒博

豆瓣评分：7.9

出版时间: 2012-4

内容简介：

本书原版较老，主要讲解美国80年代各种技术指标的运用，内含了作者几十年的功力。

13.《期货市场完全指南 : 技术分析、交易系统、基本面分析、期权、利差和交易原则》

作者：杰克·施瓦格

豆瓣评分：7.7

出版时间: 2017-11

内容简介：

本书侧重于商品期货市场价格预测，是目前全面的关于基本面分析和技术面分析的期货著作，内容涵盖期货、期权、分析、利差等。

14.《统计套利》

作者：安德鲁·波尔

豆瓣评分：6.6

出版时间: 2011-1

内容简介：

本书论述了统计套利的历史，也诠释了统计套利如何运作的方式，以及为什么管用的原因，就是翻译让人吐槽~

四、期权量化

15.《期权投资策略》

作者：劳伦斯 G.麦克米伦

豆瓣评分：7.9

出版时间: 2010-1

内容简介：

本书可认为是期权交易策略大全，包含全面的期权交易工具与各种策略方法。涵盖数百种经过时间与市场考验的交易技巧，承受最低的风险，实现既定的投资目标。

16.《波动率交易：期权量化交易员指南》

作者：尤安·辛克莱

豆瓣评分：9.0

出版时间: 2017-5

内容简介：

本书梳理了基础的期权定价、波动率度量、对冲、资金管理以及交易评估等内容，并开发了基于布莱克- 斯科尔斯- 默顿的量化模型去度量波动率，这适用于几乎所有类型的金融工具。

17.《波动率微笑 : 宽客大师教你建模》

作者：伊曼纽尔·德曼

豆瓣评分：9.1

出版时间: 2018-1

内容简介：

本书公式繁多，需要较强数学功底，绝对是一本期权量化的好书，但总想将其归为失眠系列。

五、失眠系列

18.《主动投资组合管理 : 创造高收益并控制风险的量化投资方法》

作者：理查德C.格林诺德

豆瓣评分：8.7

出版时间: 2014-9

内容简介：

本书以其数学上的严谨性和内容上的系统性成为量化组合投资领域的权威之作。该书描述了一套创新的方法：寻找资产收益率原始信号，将它们转化为精炼预测，以及根据这些预测构建具有超常收益率和最小风险的投资组合，即持续战胜市场的投资组合。公式多，助眠！

19.《Quantitative Equity Portfolio Management : Modern Techniques and Applications》

作者：Edward E. Qian

豆瓣评分：8.9

出版时间: 2007-5

内容简介：

本书可以被看成对《主动投资组合管理 : 创造高收益并控制风险的量化投资方法》的补充。

20.《Quantitative Equity Portfolio Management : An Active Approach to Portfolio Construction and Management》

作者：Ludwig B Chincarini

豆瓣评分：8.0

出版时间: 2006-7

内容简介：

本书比较偏学术风格，主要讲factor model，与《主动投资组合管理 : 创造高收益并控制风险的量化投资方法》相辅相成。

开卷有益，多多益善~