- Monte Carlo方法
蒙特卡罗方法又称随机仿真方法或统计仿真方法,即利用随机数进行数值仿真的方法,属于计算数学的一个分支。
该方法源于美国第二次世界大战时期进行的曼哈顿计划,其主要创始人是:Stanislaw Marcin Ulam,Enrico Fermi,John von Neumann和Nicholas Metropolis。其中Neumann应该是大家的老熟人了。
Monte Carlo方法的思想并不新颖,人们很早在生产实践和科学实验中就已发现并利用了随机仿真的方法,下面拿一个著名的数学试验做例子。
Buffon投针试验: