经典策略之一文读懂网格交易

最新推荐文章于 2024-06-13 17:13:46 发布

诸葛说talk

最新推荐文章于 2024-06-13 17:13:46 发布

阅读量8.4k

点赞数 2

分类专栏：量化投资

本文链接：https://blog.csdn.net/richardzhutalk/article/details/126334858

版权

量化投资专栏收录该内容

40 篇文章 44 订阅

订阅专栏

什么是网格交易？

网格交易法又叫渔网交易法，是在标的价格不断震荡的过程中，对标的价格绘制网格，在市场价格触碰到某个网格线时进行低买高卖操作获利的策略。

适用场景：震荡行情，在价格下跌时买入，价格上涨时卖出
分类：根据多空倾向可以分为做多网格、做空网格和中性网格，即：做多网格只会开多和平多，适合于震荡向上的行情，做空网格只会开空和平空，适合于震荡向下的行情。中性网格是在策略开启时的市场价格的上方开空/平空，下方开多/平多
优点：震荡套利。如果判断接下来将会有较长时间的震荡行情时，可以获取额外alpha
缺点：对行情判断要求较高。由于是逆势交易，如果遇上单边上涨行情，则容易卖飞；若遇上单边下跌行情，则亏损会较大

网格交易具体步骤

网格交易具体步骤如下：

1. 确定交易标的。选择的标的最好价格变化较大，交易较为活跃。如果标的不活跃，价格波动不大，很难触发交易
2. 确定网格的中枢、压力位和支撑位。确定适当的压力位和支撑位，使价格大部分时间能够在压力位和支撑位之间波动。如果压力位和支撑位设置范围过大，会导致难以触发交易；如果压力位和支撑位设置范围过小，则会频繁触发交易，除了交易成本外，一旦突破支撑位，亏损可能较大
3. 设置网格宽度和数量。设定多少个网格以及网格的宽度可以自定义
- * 等宽网格可能会导致买卖点过早，收益率较低。设置不等宽网格能避免该问题，但可能会错失买卖机会
- * 常用的网格设计模式：等差网格和等比网格。等差网格为每相邻两档挂单价格的差值相等，如1、2、3、4；等比网格为每相邻两档挂单价格的比值相等，如1、2、4、8
4. 当价格触碰到网格线时，若高于买入价，则每上升一格卖出x手；若低于买入价，则每下跌一格买入x手

代码实现

核心代码如下：

def next(self):
        grid = pd.cut([self.data.close[0]], self.band, labels=self.labels)[0]

        if np.isnan(grid):
            self.log('价格波动超过网格范围: %.2f' %(self.data.close[0]))
            return

        # 价格上涨
        if grid > self.last_grid:
            grid_range = [self.last_grid, grid]
            if self.last_grid == 0:
                self.last_grid = grid
                return
            if self.last_grid != 0:
                if grid_range != self.last_grid_range:
                    self.last_grid = grid
                    self.last_grid_range = grid_range
                    if self.position.size > 0:
                        self.log('SELL CREATE %.2f, cur position: %d' % (self.data.close[0], self.position.size))
                        self.sell(size=self.p.stake)

        # 价格下跌
        if grid < self.last_grid:
            grid_range = [grid, self.last_grid]
            if self.last_grid == 0:
                self.last_grid = grid
                return
            if self.last_grid != 0:
                if grid_range != self.last_grid_range:
                    self.last_grid = grid
                    self.last_grid_range = grid_range
                    if self.position.size < 10:
                        self.log('BUY CREATE %.2f, cur position: %d' % (self.data.close[0], self.position.size))
                        self.buy(size=self.p.stake)

说明：