统计分析
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分类原理:判别分析
算法做了几年,尽然在博客上没留下什么脚印,主要写博客太麻烦了~,现在开始写点系列文章,以示点凭证~,今天写的是数据挖掘的基本定理及原理:分类原理之判别分析。从概率统计的角度来看,判别分析问题可归结为:设有个组(或类或总体),所有组的样品都有相同的个指标,可表示为一个维向量,这组的分布函数为,均为维分布函数,对于给定的一个新样品,要求判断它属于哪个组。一般有距离判别、贝叶斯(Bayes)判别原创 2013-05-24 22:11:01 · 643 阅读 · 0 评论 -
统计分析之偏最小二乘回归
偏最小二乘回归算法原理给定p个自变量和和q个因变量,各自有n个样本点,则自变量和因变量矩阵为该算法的基本思想是,从原始变量中提取出K对潜在成份对tk和uk,k=1,2,...K;并通过潜在成分对数据进行建模。模型构建时要求潜在成份对能最大限度的代表原始数据X和Y的同时,它们之间的协方差最大化。对于抽取潜在成份对,偏最小二乘需要满足如下优化条件:变量t原创 2013-05-25 19:34:50 · 666 阅读 · 0 评论 -
蒙特卡洛方法的介绍
本文首发于:算法社区 dspstack.com,转发请注明出处。二十世纪四十年代,闻名世界的USA-洛斯阿拉莫斯国家实验室, 曼哈顿计划 的成员 John von Neumann(冯.诺依曼), Stanislaw Ulam(乌拉姆) 和 尼古拉斯 率先提出了蒙特卡洛方法。蒙特卡洛方法是以概率统计为理论指导,由于一个简单的随机数发生器一轮盘赌,外加乌拉姆的叔叔十分嗜好赌博并且经常在蒙特卡洛赌场...原创 2018-12-04 14:13:48 · 2764 阅读 · 0 评论 -
蒙特卡洛方法试验的一般过程和经典例子
本文首发于:算法社区 dspstack.com,转发请注明出处。前言蒙特卡洛方法是基于概率统计为基础的近似解求解方法,它是通过大量试验来使近似解逼近准确解,而大量的试验又是基于大数极限理论,试验越多,其解越精确,误差也就越小。下面分别讲述蒙特卡洛试验的解题步骤、实际使用中需要的注意点,最后给出一个最经典的例子(求值)作为本文的结束点。蒙特卡洛方法(或试验)解题的步骤人为构造或描述问...原创 2018-12-04 14:26:02 · 6477 阅读 · 0 评论 -
隐含马尔可夫模型——Hidden Markov models (HMM)
本文首发于 算法社区 dspstack.com,转载请注明出处,谢谢。写在前面#统计学是个好东东,说它是个好东东,因为统计学不像其他有些学科,它不仅在科研领域应用广泛,在平常的生活中我们也会经常碰到。当然我们要研究的主要还是在科研领域的应用。本文讲讲经典的隐含马尔可夫模型,同时说明本文所讲的马尔可夫模型所用的记号都偏向于信号处理的。隐含马尔可夫模型#隐含马尔可夫模型(HMM)...原创 2018-12-13 20:41:11 · 1408 阅读 · 2 评论