将 0-1 变量的乘积， 0-1 变量与连续变量的乘积转化成线性

偶尔在 Gurobi 的讲座中听到了这个技巧，假如两个 0-1 变量 $x_i$, $x_j$，它们的乘积

$$z_{ij}=x_i{x}_j$$

这是一个非线性表达式，但可以通过下面的约束条件线性化：
z i j ≤ x i z i j ≤ x j z i j ≥ x i + x j − 1 z i , j , x i , x j ∈ { 0 , 1 } \begin{aligned} &z_{ij}\leq x_i\\ &z_{ij}\leq x_j\\ &z_{ij}\geq x_i+x_j-1\\ &z_{i,j}, x_i, x_j\in\{0, 1\} \end{aligned} ​zij​≤xi​zij​≤xj​zij​≥xi​+xj​−1zi,j​,xi​,xj​∈{0,1}​

若是一个 0-1 变量与连续变量的乘积，也可转化，例如

$$y=zx$$
其中，$z$ 为 0-1 变量，而 $x$ 为连续变量，则可以通过下面的约束条件线性化：
$$\begin{array}{rl}y& \ge x-(1-z)M\\ y& \le x\\ y& \le zM\\ y& \ge -zM\end{array}$$

其中，$M$ 为一个足够大的数（可以取值为 $x$ 的上界）。