两个连续变量乘积线性化——McCormick envelope近似

已于 2023-10-18 14:35:49 修改
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分类专栏： 备忘边角料 运筹优化理论 文章标签： 模型
于 2023-10-12 09:24:02 首次发布
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两个连续变量乘积的形式，可以进行近似线性化转化（没有完全等价的线性化方法）。要说明的是这是一种近似线性化，并不是完全等价，存在一定的误差。转化的方法是，McCormick envelope近似（McCormick envelope的形式），也叫McCormick包络。

具体描述如下。

假如是两个变量z=xy，x和y是连续变量，x\in [x^{L},x^{U}],y\in [y^{L},y^{U}]。

近似方法如下：

参考资料： 

1.【精选】将将 MINLP 问题松弛为 LP 问题的一种方法：McCormick包络【McCormick_envelopes】_mccormick 解耦_捌椒的博客-CSDN博客
2. optimization.mccormick.northwestern.edu

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