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原创国债期货量化策略与实盘日报（2020.4.7）

一、策略概要策略指标：MACD策略投资标的：国债期货T2006初始资金：100000开始日期：2020-01-14运行天数：84累计收益率：36.18%策略逻辑：采用10分种K线，通过MACD策略，如果macd出现金叉（柱状由绿变红），为多仓入场信号，进行平空仓与开多仓操作; 如果macd出现死叉（柱状由红变绿），为空仓入场信号，进行平多仓与开空仓操作。二、市场基本面...

2020-04-07 23:48:25 1972 1

原创期货量化实盘策略报告（2020.3.25）螺纹钢

一、策略说明策略指标：均线策略投资标的：螺蚊纲RB2005初始资金：10000开始日期：2020-01-14运行天数：71累计收益率：22.91%策略逻辑：采用15分种K线，通过传统的双均线策略，即快均线上穿慢均线时则为开仓信号（买入），当快均线下穿慢均线则为平仓信号（卖出）。二、基本面螺纹钢正套仍有参与价值。海外公共卫生状况带来的全球经济衰退仍可能对我国经济产生较...

2020-03-26 23:04:47 797

原创量化交易实盘策略报告（国债期货）20200214

一、策略说明策略指标：MACD策略投资标的：国债期货T2006初始资金：100000开始日期：2020-01-14运行天数：31累计收益率：24.35%策略逻辑：采用10分种K线，通过MACD策略，如果macd出现金叉（柱状由绿变红），为多仓入场信号，进行平空仓与开多仓操作; 如果macd出现死叉（柱状由红变绿），为空仓入场信号，进行平多仓与开空仓操作。二、基本面国债...

2020-02-17 17:13:42 1377

原创量化交易实盘策略报告20200214

一、策略说明（报告日期：2020.2.14）策略指标：均线策略投资标的：螺蚊纲RB2005初始资金：10000开始日期：2020-01-14运行天数：31累计收益率：7.82%策略逻辑：采用15分种K线，通过传统的双均线策略，即快均线上穿慢均线时则为开仓信号（买入），当快均线下穿慢均线则为平仓信号（卖出）。二、基本面“灰犀牛”下铁矿仍将调整。情绪释放后，行情将回归铁...

2020-02-17 16:45:43 1254

原创量化交易实盘报告20200213

一、策略说明策略指标：均线策略投资标的：螺蚊纲RB2005初始资金：10000开始日期：2020-01-14运行天数：30累计收益率：7.82%策略逻辑：采用15分种K线，通过传统的双均线策略，即快均线上穿慢均线时则为开仓信号（买入），当快均线下穿慢均线则为平仓信号（卖出）。二、基本面高库存仍是主要矛盾短期可关注螺纹钢做空机会。下游复工推迟，需求回暖尚需时日。供...

2020-02-14 14:03:04 1132

原创量化实盘策略报告20200212

一、策略说明策略指标：均线策略投资标的：螺蚊纲RB2005初始资金：10000开始日期：2020-01-14运行天数：29累计收益率：13.89%策略逻辑：采用15分种K线，通过传统的双均线策略，即快均线上穿慢均线时则为开仓信号（买入），当快均线下穿慢均线则为平仓信号（卖出）二、市场基本面螺纹钢行情回顾和展望供给方面，2020年延续了2019年的高供应格局，在春节期...

2020-02-13 15:08:00 636

原创量化实盘策略报告20200211

一、策略说明策略指标：均线策略投资标的：螺蚊纲RB2005初始资金：10000开始日期：2020-01-14运行天数：28累计收益率：13.9%策略逻辑：采用15分种K线，通过传统的双均线策略，即快均线上穿慢均线时则为开仓信号（买入），当快均线下穿慢均线则为平仓信号（卖出）二、市场基本面政策鼓励复工需求延后刺激行情回归黑色金属市场此前一直保持远月贴水结构，但在疫情延...

2020-02-12 12:27:05 1045

原创量化实盘策略报告20200210

策略说明策略指标：均线策略投资标的：螺蚊纲RB2005初始资金：10000开始日期：2020-01-14运行天数：27累计收益率：0.54%策略逻辑：采用15分种K线，通过传统的双均线策略，即快均线上穿慢均线时则为开仓信号（买入），当快均线下穿慢均线则为平仓信号（卖出）。基本面当前螺纹期货的市场机会节后螺纹主力期货价格首日跌停后持续拉升，目前位于3300一线水平，近远月价差出现...

2020-02-11 14:38:46 532

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