量化交易实盘报告20200213

一、策略说明

策略指标：均线策略
投资标的：螺蚊纲RB2005
初始资金：10000
开始日期：2020-01-14
运行天数：30
累计收益率：7.82%
策略逻辑： 采用15分种K线，通过传统的双均线策略，即快均线上穿慢均线时则为开仓信号（买入），当快均线下穿慢均线则为平仓信号（卖出）。
 

二、基本面

高库存仍是主要矛盾 短期可关注螺纹钢做空机会。
下游复工推迟，需求回暖尚需时日。
供应压力偏大，高炉毛利将受挤压。
库存大幅攀升，警惕“托盘”资金甩货风险。
套利方面，近一段时间5-10价差持续回落，10合约已经升水5月合约，反套逻辑或暂告一段落，后期将取决于疫情控制情况。如果疫情快速得到有效控制，那么4-5月份下游将迎来赶工，5月合约弹性较大，可以5-10正套及买螺抛卷的机会。
 

三、策略品种行情走势及操作信号

操作信号：今日（2020.2.13）9：14发出买入信号。9：59发出止损信号。

操作明细：

 

四、业绩分析

 

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